Сравнение NAPR с BUFF
NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NAPR returned 9.49%/yr vs 8.52%/yr for BUFF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAPR charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности NAPR и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAPR показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью 4.91%.
NAPR
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAPR и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 9.27% | 6.56% | 13.29% | 30.60% | -12.13% | 9.09% | 14.67% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 4.91% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | 35.15% |
Correlation
The correlation between NAPR and BUFF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between NAPR and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAPR vs. BUFF — Ранг доходности на риск
NAPR
BUFF
Сравнение NAPR c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAPR | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.51 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.08 | 3.67 | +5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.80 | 19.13 | +34.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAPR и BUFF
Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAPR | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -46.23% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -3.58% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -10.24% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -10.24% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.74% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -6.15% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.69% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAPR и BUFF
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что NAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAPR | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.73% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 4.11% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 5.27% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 8.44% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 17.63% | -7.03% |
Сравнение комиссий NAPR и BUFF
NAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAPR и BUFF
Ни NAPR, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAPR and BUFF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAPR has higher volatility (2.27%) compared to BUFF (1.73%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs BUFF's -46.23%.
On 5-year performance, NAPR leads with 9.49% vs 8.52% for BUFF. On fees, NAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NAPR has performed better with a 9.49% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
NAPR and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NAPR is categorized as Nasdaq-100, while BUFF is Defined Outcome. NAPR tracks NASDAQ-100 Index, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for NAPR and 0.89% for BUFF.
NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAPR и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор