PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAPR с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, NAPR returned 13.26%/yr vs 7.27%/yr for BALT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAPR charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности NAPR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAPR и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%6.56%13.29%30.60%-12.13%3.74%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between NAPR and BALT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.71

The correlation between NAPR and BALT shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NAPR и BALT

Секторы
NAPR
BALT

Технологии

50.7%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.4%

Промышленность

3.3%
8.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

NAPR
50.7%
BALT
36.2%

Коммуникационные услуги

NAPR
15.8%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

NAPR
12.5%
BALT
10.1%

Потребительский защитный сектор

NAPR
8.7%
BALT
4.9%

Здравоохранение

NAPR
5.1%
BALT
8.4%

Промышленность

NAPR
3.3%
BALT
8.1%

Коммунальные услуги

NAPR
1.6%
BALT
2.3%

Сырьевые материалы

NAPR
1.3%
BALT
1.8%

Энергетика

NAPR
0.7%
BALT
3.5%

Финансовые услуги

NAPR
0.2%
BALT
11.9%

Недвижимость

NAPR
0.1%
BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZMAR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

NAPR vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
3.19

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.66
4.88

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.18

1.67

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.95

6.05

+8.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

84.84

22.58

+62.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAPR на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа BALT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAPR и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

3.19

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.80

-0.73

Просадки

Сравнение просадок NAPR и BALT

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAPRBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-4.89%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-1.15%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-4.89%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.06%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.34%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.31%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и BALT

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что NAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAPRBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.37%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

1.56%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

2.19%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

3.32%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

3.32%

+7.29%

Сравнение комиссий NAPR и BALT

NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и BALT

Ни NAPR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NAPR and BALT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAPR has higher volatility (1.10%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, NAPR dropped -16.53% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, NAPR leads with 13.26% vs 7.27% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NAPR has performed better with a 13.26% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.

NAPR and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NAPR is categorized as Nasdaq-100, while BALT is Defined Outcome. NAPR tracks NASDAQ-100 Index, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for NAPR and 0.69% for BALT.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAPR и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор