Сравнение NAPR с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
NAPR и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NAPR и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAPR и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAPR Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April | 1.71% | 6.56% | 13.29% | 30.60% | -12.13% | 3.74% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
NAPR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAPR и BALT
NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
NAPR vs. BALT — Ранг доходности на риск
NAPR
BALT
Сравнение NAPR c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAPR | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.32 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.95 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 12.95 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAPR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.71 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между NAPR и BALT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAPR и BALT
Ни NAPR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NAPR и BALT
Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAPR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.53% | -4.89% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -3.48% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.35% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.52% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAPR и BALT
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеют волатильность 0.65% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAPR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.62% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.84% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 4.48% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 3.36% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 3.36% | +7.35% |