Сравнение NANR с XTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL).
NANR и XTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NANR и XTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANR и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 23.68% | 35.35% | 2.31% | -3.23% | 26.49% | 36.43% | 1.03% | 18.99% | -16.77% | 8.03% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, NANR показывает доходность 23.68%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 24.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NANR имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции XTL немного отстают с 14.13%.
NANR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 14.17%
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANR и XTL
И NANR, и XTL имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
NANR vs. XTL — Ранг доходности на риск
NANR
XTL
Сравнение NANR c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANR | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 3.05 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.53 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 6.35 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 23.14 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANR | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.05 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.66 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между NANR и XTL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANR и XTL
Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности XTL в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.43% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок NANR и XTL
Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и XTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANR | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -37.01% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -14.70% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -37.01% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.15% | -37.01% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -3.38% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -9.86% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.03% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANR и XTL
Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 5.37%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANR | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 11.88% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 23.49% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 30.73% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 24.68% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 23.25% | +0.49% |