PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

NANR и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NANR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANR и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		23.68%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции NANR уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.17% против 21.00% соответственно.

NANR

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.66%
С начала года
23.68%
6 месяцев
30.97%
1 год
53.36%
3 года*
18.77%
5 лет*
19.18%
10 лет*
14.17%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий NANR и XLK

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

NANR vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.13

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.71

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

1.97

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

6.31

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.13

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.28

Корреляция

Корреляция между NANR и XLK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и XLK

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок NANR и XLK

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

NANRXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-82.05%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-15.92%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-33.56%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-33.56%

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-11.04%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-35.17%

+26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.98%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и XLK

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 5.37%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANRXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

8.12%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

16.49%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

27.05%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

24.72%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

24.33%

-0.59%