PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - NANR tracks the S&P BMI North American Natural Resources Index while URNM tracks the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NANR returned 16.27%/yr vs 15.43%/yr for URNM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NANR charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности NANR и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.22%.

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%8.42%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between NANR and URNM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.52

The correlation between NANR and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANR и URNM

Секторы
NANR
URNM

Сырьевые материалы

47.1%
2.6%

Энергетика

41.1%
97.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

NANR
47.1%
URNM
2.6%

Энергетика

NANR
41.1%
URNM
97.4%

Потребительский циклический сектор

NANR
5.9%
URNM

-

Потребительский защитный сектор

NANR
4.4%
URNM

-

Недвижимость

NANR
0.4%
URNM

-

Технологии

NANR
0.1%
URNM

-

Промышленность

NANR
0.0%
URNM

-

Коммунальные услуги

NANR
0.0%
URNM

-

Коммуникационные услуги

NANR

-

URNM

-

Финансовые услуги

NANR

-

URNM

-

Здравоохранение

NANR

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPI
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

NANR vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
0.97

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.60

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

1.55

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

3.35

+18.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

0.97

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NANR и URNM

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, примерно равная максимальной просадке URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-50.78%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-32.04%

+23.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-50.78%

+32.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-50.78%

+24.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-27.31%

+25.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-18.03%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

14.81%

-12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и URNM

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 4.86%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

16.06%

-11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

40.27%

-25.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

51.44%

-33.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

48.29%

-25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

46.89%

-23.36%

Сравнение комиссий NANR и URNM

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и URNM

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности URNM в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NANR and URNM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to NANR (4.86%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, NANR leads with 16.27% vs 15.43% for URNM. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NANR has performed better with a 16.27% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.69% for NANR.

NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.85% for URNM.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор