PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с SPYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

NANR и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NANR и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANR и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.03%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции NANR уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.41% против 15.95% соответственно.

NANR

1 день
0.29%
1 месяц
1.09%
С начала года
24.03%
6 месяцев
31.91%
1 год
53.08%
3 года*
17.35%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.41%

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.33%
1 год
22.30%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.55%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий NANR и SPYG

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

NANR vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.00

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.57

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.69

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.61

6.49

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.00

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.32

Корреляция

Корреляция между NANR и SPYG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и SPYG

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок NANR и SPYG

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

NANRSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-67.63%

+18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-13.76%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-32.67%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-32.67%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-9.00%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-24.48%

+16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.59%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и SPYG

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 5.38%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANRSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.20%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

12.89%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

22.41%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

21.12%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

20.57%

+3.17%