PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

NANR и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NANR и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANR и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		23.68%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 14.17% против 8.45% соответственно.

NANR

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.66%
С начала года
23.68%
6 месяцев
30.97%
1 год
53.36%
3 года*
18.77%
5 лет*
19.18%
10 лет*
14.17%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий NANR и SPYD

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

NANR vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.49

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.78

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

0.59

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

2.09

+13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.49

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.45

+0.19

Корреляция

Корреляция между NANR и SPYD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и SPYD

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок NANR и SPYD

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

NANRSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-46.42%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.35%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-22.25%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-46.42%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-4.70%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-6.24%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.47%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и SPYD

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что NANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANRSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.03%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

8.61%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

15.67%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

16.24%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

19.80%

+3.94%