PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NANR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NANR returned 12.38%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NANR charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности NANR и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 12.38% против 8.63% соответственно.

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between NANR and SPYD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.62

The correlation between NANR and SPYD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NANR и SPYD

Секторы
NANR
SPYD

Сырьевые материалы

47.1%
3.4%

Энергетика

41.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
16.3%

Недвижимость

0.4%
25.8%

Технологии

0.1%
2.7%

Промышленность

0.0%
2.3%

Коммунальные услуги

0.0%
11.4%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

5.2%

Сырьевые материалы

NANR
47.1%
SPYD
3.4%

Энергетика

NANR
41.1%
SPYD
9.2%

Потребительский циклический сектор

NANR
5.9%
SPYD
6.5%

Потребительский защитный сектор

NANR
4.4%
SPYD
16.3%

Недвижимость

NANR
0.4%
SPYD
25.8%

Технологии

NANR
0.1%
SPYD
2.7%

Промышленность

NANR
0.0%
SPYD
2.3%

Коммунальные услуги

NANR
0.0%
SPYD
11.4%

Коммуникационные услуги

NANR

-

SPYD
5.1%

Финансовые услуги

NANR

-

SPYD
12.1%

Здравоохранение

NANR

-

SPYD
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPI
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

NANR vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.60

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.41

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

2.64

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

7.67

+14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.60

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NANR и SPYD

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-46.42%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.05%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-16.13%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-22.25%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-46.42%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

0.00%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.17%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.42%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и SPYD

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что NANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.70%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

7.73%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

11.67%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

16.14%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

19.78%

+3.75%

Сравнение комиссий NANR и SPYD

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и SPYD

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

NANR and SPYD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NANR has higher volatility (4.86%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, NANR leads with 12.38% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NANR has performed better with a 12.38% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for NANR.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.69% for NANR.

NANR is categorized as Commodity Producers Equities, while SPYD is S&P 500. NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.07% for SPYD.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор