PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - NANR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NANR returned 21.11%/yr vs 19.61%/yr for NDIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NANR charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности NANR и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.36%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 34.08%.

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%3.16%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between NANR and NDIV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.81

Over the past year, the correlation between NANR and NDIV has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NANR и NDIV

Секторы
NANR
NDIV

Сырьевые материалы

47.1%
18.2%

Энергетика

41.1%
81.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

NANR
47.1%
NDIV
18.2%

Энергетика

NANR
41.1%
NDIV
81.7%

Потребительский циклический сектор

NANR
5.9%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

NANR
4.4%
NDIV

-

Недвижимость

NANR
0.4%
NDIV

-

Технологии

NANR
0.1%
NDIV

-

Промышленность

NANR
0.0%
NDIV

-

Коммунальные услуги

NANR
0.0%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

NANR

-

NDIV

-

Финансовые услуги

NANR

-

NDIV
0.1%

Здравоохранение

NANR

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPI
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

NANR vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.88

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.50

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

3.47

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

8.17

+13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.88

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NANR и NDIV

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-19.73%

-29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.73%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-19.73%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-3.05%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-4.20%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.55%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и NDIV

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеют волатильность 4.86% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.72%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

13.39%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

19.86%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

20.92%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

20.92%

+2.61%

Сравнение комиссий NANR и NDIV

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и NDIV

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности NDIV в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NANR and NDIV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NANR has higher volatility (4.86%) compared to NDIV (4.72%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NANR leads with 21.11% vs 19.61% for NDIV. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NANR has performed better with a 21.11% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.69% for NANR.

NANR is categorized as Commodity Producers Equities, while NDIV is Energy Equities. NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.59% for NDIV.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор