PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с NDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV).

NANR и NDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NANR и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANR и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		23.68%35.35%2.31%-3.23%3.16%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.07%2.85%6.18%15.52%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 23.68%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.07%.

NANR

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.66%
С начала года
23.68%
6 месяцев
30.97%
1 год
53.36%
3 года*
18.77%
5 лет*
19.18%
10 лет*
14.17%

NDIV

1 день
-2.80%
1 месяц
5.95%
С начала года
32.07%
6 месяцев
25.89%
1 год
27.53%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIX
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с EPDNDIV с MLPR

Сравнение комиссий NANR и NDIV

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

NANR vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRNDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.13

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.59

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

1.58

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

4.86

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.13

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.12

Корреляция

Корреляция между NANR и NDIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и NDIV

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности NDIV в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		5.23%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NANR и NDIV

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и NDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

NANRNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-19.73%

-29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-17.75%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-4.04%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-4.27%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.77%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и NDIV

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что NANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANRNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.93%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

14.42%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

24.59%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

21.02%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

21.02%

+2.72%