Сравнение NANR с METL
NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds. NANR is passively managed, while METL is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NANR charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности NANR и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NANR показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 17.82%.
NANR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 54.85%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.38%
METL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NANR и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 24.36% | 8.95% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 17.82% | 27.04% |
Correlation
The correlation between NANR and METL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NANR vs. METL — Ранг доходности на риск
NANR
METL
Сравнение NANR c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANR | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.69 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок NANR и METL
Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NANR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -27.39% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -10.67% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -8.13% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NANR и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NANR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 43.83% | -25.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 43.83% | -20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 43.83% | -20.30% |
Сравнение комиссий NANR и METL
NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANR и METL
Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности METL в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.84% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.69% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
NANR and METL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
NANR has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.84% for METL.
They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для NANR и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор