Сравнение NANR с METL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL).
NANR и METL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. METL - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 9 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NANR и METL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANR и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 23.68% | 8.95% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 8.85% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NANR показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 8.85%.
NANR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 30.97%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 14.17%
METL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANR и METL
NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Доходность на риск
NANR vs. METL — Ранг доходности на риск
NANR
METL
Сравнение NANR c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANR | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.77 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между NANR и METL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANR и METL
Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности METL в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.43% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.91% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NANR и METL
Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и METL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -27.39% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -17.47% | +14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -6.83% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NANR и METL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANR | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 44.84% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 44.84% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 44.84% | -21.10% |