Сравнение NANR с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares Global Energy ETF (IXC).
NANR и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NANR и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANR и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 24.03% | 35.35% | 2.31% | -3.23% | 26.49% | 36.43% | 1.03% | 18.99% | -16.77% | 8.03% |
IXC iShares Global Energy ETF | 34.70% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, NANR показывает доходность 24.03%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 34.70%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.43% соответственно.
NANR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 31.91%
- 1 год
- 53.08%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 14.41%
IXC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 34.70%
- 6 месяцев
- 39.06%
- 1 год
- 38.51%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANR и IXC
NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
NANR vs. IXC — Ранг доходности на риск
NANR
IXC
Сравнение NANR c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANR | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.72 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.16 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.15 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 7.14 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.72 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между NANR и IXC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANR и IXC
Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности IXC в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.43% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.73% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок NANR и IXC
Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -67.88% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -12.69% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -24.93% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.15% | -64.16% | +15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.06% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -17.56% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.42% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANR и IXC
SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares Global Energy ETF (IXC) имеют волатильность 5.38% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.46% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 13.20% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 22.54% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 23.49% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 26.79% | -3.05% |