PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NANR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NANR returned 12.38%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NANR charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности NANR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции NANR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.38% против 15.55% соответственно.

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between NANR and VOO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.52

Over the past year, the correlation between NANR and VOO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NANR и VOO

Секторы
NANR
VOO

Сырьевые материалы

47.1%
1.8%

Энергетика

41.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Технологии

0.1%
35.7%

Промышленность

0.0%
8.3%

Коммунальные услуги

0.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Сырьевые материалы

NANR
47.1%
VOO
1.8%

Энергетика

NANR
41.1%
VOO
3.5%

Потребительский циклический сектор

NANR
5.9%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

NANR
4.4%
VOO
4.9%

Недвижимость

NANR
0.4%
VOO
1.9%

Технологии

NANR
0.1%
VOO
35.7%

Промышленность

NANR
0.0%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

NANR
0.0%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

NANR

-

VOO
11.3%

Финансовые услуги

NANR

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

NANR

-

VOO
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NANR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.44

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.31

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

3.23

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

15.03

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.44

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.89

-0.26

Просадки

Сравнение просадок NANR и VOO

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-33.99%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.90%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-18.69%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-24.52%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-33.99%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.32%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.69%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.91%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и VOO

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.78%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

8.90%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

11.80%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

16.81%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

18.00%

+5.53%

Сравнение комиссий NANR и VOO

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и VOO

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NANR and VOO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NANR has higher volatility (4.86%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 12.38% for NANR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for NANR.

NANR has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.02% for VOO.

NANR is categorized as Commodity Producers Equities, while VOO is S&P 500. NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.03% for VOO.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор