PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NANR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

NANR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANR или VOO.

Корреляция

Корреляция между NANR и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NANR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NANR:

-0.14

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

NANR:

-0.07

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

NANR:

0.99

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

NANR:

-0.20

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

NANR:

-0.56

VOO:

3.09

Индекс Язвы

NANR:

6.43%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

NANR:

22.33%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

NANR:

-49.15%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NANR:

-5.60%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%.

NANR

С начала года

6.38%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-1.33%

1 год

-4.92%

5 лет

16.30%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NANR и VOO

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NANR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NANR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и VOO

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		2.07%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NANR и VOO

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и VOO

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...