PortfoliosLab logo
Сравнение NANR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NANR и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NANR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.98%
213.59%
NANR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NANR:

-0.13

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

NANR:

-0.03

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

NANR:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NANR:

-0.16

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

NANR:

-0.49

VOO:

2.27

Индекс Язвы

NANR:

6.19%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

NANR:

22.56%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

NANR:

-49.15%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NANR:

-8.07%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


NANR

С начала года

3.60%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-5.30%

5 лет

16.79%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANR и VOO

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии NANR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NANR: 0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NANR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NANR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NANR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NANR: -0.13
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино NANR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NANR: -0.03
VOO: 0.88
Коэффициент Омега NANR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NANR: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NANR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NANR: -0.16
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина NANR, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NANR: -0.49
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.54
NANR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и VOO

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
2.12%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NANR и VOO

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-9.90%
NANR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и VOO

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что NANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
13.96%
NANR
VOO