PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both Commodity Producers Equities funds - NANR tracks the S&P BMI North American Natural Resources Index while GUNR tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NANR returned 12.38%/yr vs 10.94%/yr for GUNR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NANR charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности NANR и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 18.89%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.94% соответственно.

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between NANR and GUNR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.92

The correlation between NANR and GUNR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANR и GUNR

Секторы
NANR
GUNR

Сырьевые материалы

47.1%
44.3%

Энергетика

41.1%
30.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
11.4%

Недвижимость

0.4%
0.2%

Технологии

0.1%
0.5%

Промышленность

0.0%
2.3%

Коммунальные услуги

0.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

NANR
47.1%
GUNR
44.3%

Энергетика

NANR
41.1%
GUNR
30.6%

Потребительский циклический сектор

NANR
5.9%
GUNR
0.2%

Потребительский защитный сектор

NANR
4.4%
GUNR
11.4%

Недвижимость

NANR
0.4%
GUNR
0.2%

Технологии

NANR
0.1%
GUNR
0.5%

Промышленность

NANR
0.0%
GUNR
2.3%

Коммунальные услуги

NANR
0.0%
GUNR
4.0%

Коммуникационные услуги

NANR

-

GUNR
1.6%

Финансовые услуги

NANR

-

GUNR
2.6%

Здравоохранение

NANR

-

GUNR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPI
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

NANR vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.73

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.46

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

6.08

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

22.95

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.73

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.32

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NANR и GUNR

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-45.64%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.81%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-19.59%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-24.06%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-43.04%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.81%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-10.40%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.80%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и GUNR

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что NANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.23%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

12.55%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.14%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

18.98%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

20.42%

+3.11%

Сравнение комиссий NANR и GUNR

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и GUNR

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NANR and GUNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NANR has higher volatility (4.86%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, NANR leads with 12.38% vs 10.94% for GUNR. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NANR has performed better with a 12.38% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.69% for NANR.

NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.46% for GUNR.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор