PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

NANR и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NANR и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANR и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		23.68%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 14.17% против 12.28% соответственно.

NANR

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.66%
С начала года
23.68%
6 месяцев
30.97%
1 год
53.36%
3 года*
18.77%
5 лет*
19.18%
10 лет*
14.17%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIX
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий NANR и DIA

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

NANR vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.76

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.19

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

1.17

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

4.26

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.76

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.16

Корреляция

Корреляция между NANR и DIA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и DIA

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок NANR и DIA

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

NANRDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-51.87%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-10.79%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-20.76%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-36.70%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-6.94%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.17%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.95%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и DIA

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что NANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANRDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.94%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

9.24%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

16.81%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

14.73%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

17.50%

+6.24%