Сравнение NANR с CCNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR).
NANR и CCNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. CCNR - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 10 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NANR и CCNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANR и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 24.03% | 35.35% | -7.88% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 22.17% | 46.48% | -8.12% |
Доходность по периодам
С начала года, NANR показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у CCNR с доходностью 22.17%.
NANR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 31.91%
- 1 год
- 53.08%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 14.41%
CCNR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 33.59%
- 1 год
- 70.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANR и CCNR
NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCNR в 0.39%.
Доходность на риск
NANR vs. CCNR — Ранг доходности на риск
NANR
CCNR
Сравнение NANR c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANR | CCNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 3.15 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 3.71 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.69 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 25.77 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANR | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.15 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.65 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между NANR и CCNR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANR и CCNR
Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CCNR в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.43% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.85% | 3.48% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NANR и CCNR
Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и CCNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANR | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -20.06% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.18% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.67% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -3.80% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.73% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANR и CCNR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) имеют волатильность 5.38% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANR | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.28% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 14.65% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 22.40% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 20.37% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 20.37% | +3.37% |