PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с CCNR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds. NANR is passively managed, while CCNR is actively managed. Over the past year, NANR returned 38.00% vs 50.33% for CCNR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NANR charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности NANR и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NANR показывает доходность 13.32%, а CCNR немного выше – 13.61%.

NANR

1 день
1.45%
1 месяц
-7.14%
С начала года
13.32%
6 месяцев
11.98%
1 год
38.00%
3 года*
17.03%
5 лет*
15.27%
10 лет*
11.78%

CCNR

1 день
0.62%
1 месяц
-10.14%
С начала года
13.61%
6 месяцев
13.08%
1 год
50.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и CCNR

2026 (YTD)20252024
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		13.32%35.35%-6.74%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		13.61%46.48%-7.79%

Correlation

The correlation between NANR and CCNR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.86

The correlation between NANR and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANR и CCNR

Секторы
NANR
CCNR

Сырьевые материалы

47.4%
34.5%

Энергетика

40.3%
34.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.3%

Недвижимость

1.4%
0.5%

Промышленность

0.7%
7.1%

Технологии

0.1%
6.0%

Коммунальные услуги

0.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

NANR
47.4%
CCNR
34.5%

Энергетика

NANR
40.3%
CCNR
34.5%

Потребительский циклический сектор

NANR
5.8%
CCNR
0.3%

Потребительский защитный сектор

NANR
4.3%
CCNR
8.3%

Недвижимость

NANR
1.4%
CCNR
0.5%

Промышленность

NANR
0.7%
CCNR
7.1%

Технологии

NANR
0.1%
CCNR
6.0%

Коммунальные услуги

NANR
0.0%
CCNR
9.4%

Коммуникационные услуги

NANR

-

CCNR

-

Финансовые услуги

NANR

-

CCNR
0.6%

Здравоохранение

NANR

-

CCNR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с PPINANR с FENY
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA

Доходность на риск

NANR vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NANRCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.68

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.30

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.14

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

18.81

-6.73

NANR vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCNR равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NANR и CCNR

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-20.06%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.21%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-11.67%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-3.67%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.68%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и CCNR

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) имеют волатильность 7.27% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.22%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

14.21%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

18.94%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

20.18%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

20.18%

+3.42%

Сравнение комиссий NANR и CCNR

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и CCNR

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CCNR в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		3.07%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.85%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NANR and CCNR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NANR has higher volatility (7.27%) compared to CCNR (7.22%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, CCNR leads with 50.33% vs 38.00% for NANR. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 50.33% return vs 38.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for CCNR.

CCNR has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.85% for NANR.

They also come from different issuers: State Street and ALPS. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор