Сравнение NANC с TSPY
NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. Over the past year, NANC returned 26.56% vs 26.85% for TSPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NANC charges 0.72%/yr vs 0.68%/yr for TSPY.
Доходность
Сравнение доходности NANC и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью 8.92%.
NANC
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NANC и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 10.06% | 18.54% | 6.64% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.92% | 17.29% | 6.14% |
Correlation
The correlation between NANC and TSPY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between NANC and TSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NANC vs. TSPY — Ранг доходности на риск
NANC
TSPY
Сравнение NANC c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANC | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.80 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 12.47 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANC | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.31 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.16 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NANC и TSPY
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NANC | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -18.02% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -9.63% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.39% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.52% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.16% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и TSPY
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NANC | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.55% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 8.72% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 11.68% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.04% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.04% | +0.68% |
Сравнение комиссий NANC и TSPY
NANC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и TSPY
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TSPY в 13.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 0.19% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.71% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NANC and TSPY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NANC has higher volatility (3.62%) compared to TSPY (2.55%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs TSPY's -18.02%.
On 1-year performance, TSPY leads with 26.85% vs 26.56% for NANC. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 26.85% return vs 26.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.
TSPY has the higher dividend yield at 13.71%, compared with 0.19% for NANC.
NANC is categorized as Large Cap Blend Equities, while TSPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Subversive and TappAlpha. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.68% for TSPY.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NANC и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор