PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с TSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с TSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY).

NANC и TSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NANC и TSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и TSPY

2026 (YTD)20252024
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%6.64%
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		-4.47%17.29%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью -4.47%.

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPY

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.73%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с TDAQTSPY с GPIX

Сравнение комиссий NANC и TSPY

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSPY в 0.68%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Доходность на риск

NANC vs. TSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c TSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.87

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.39

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

5.28

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. TSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и TSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.87

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.69

+0.40

Корреляция

Корреляция между NANC и TSPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и TSPY

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TSPY в 16.33%

TTM202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		16.33%13.69%3.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NANC и TSPY

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и TSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NANCTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-18.02%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.47%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.65%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-2.68%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.01%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и TSPY

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANCTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.02%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

9.49%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

17.76%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.52%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.52%

+0.34%