PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с TDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с TDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and TDI (Touchstone Dynamic International ETF) are both exchange-traded funds - NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, NANC returned 26.56% vs 42.61% for TDI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NANC charges 0.72%/yr vs 0.65%/yr for TDI.

Доходность

Сравнение доходности NANC и TDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у TDI с доходностью 18.78%.

NANC

1 день
0.53%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.56%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и TDI

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.06%18.54%26.83%3.65%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%

Correlation

The correlation between NANC and TDI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between NANC and TDI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANC и TDI

Секторы
NANC
TDI

Технологии

41.5%
19.1%

Коммуникационные услуги

15.1%
5.2%

Здравоохранение

10.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.8%

Финансовые услуги

7.7%
21.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.6%

Промышленность

5.5%
17.9%

Сырьевые материалы

2.2%
9.4%

Коммунальные услуги

0.6%
1.2%

Энергетика

-

10.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

NANC
41.5%
TDI
19.1%

Коммуникационные услуги

NANC
15.1%
TDI
5.2%

Здравоохранение

NANC
10.5%
TDI
9.9%

Потребительский циклический сектор

NANC
9.2%
TDI
4.8%

Финансовые услуги

NANC
7.7%
TDI
21.5%

Потребительский защитный сектор

NANC
7.6%
TDI
0.6%

Промышленность

NANC
5.5%
TDI
17.9%

Сырьевые материалы

NANC
2.2%
TDI
9.4%

Коммунальные услуги

NANC
0.6%
TDI
1.2%

Энергетика

NANC

-

TDI
10.3%

Недвижимость

NANC

-

TDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Touchstone Dynamic International ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG
Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с SPYTDI с USMVTDI с DVNDTDI с LCFTDI с DFIV

Доходность на риск

NANC vs. TDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c TDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCTDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.47

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.25

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.54

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

14.18

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. TDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDI равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и TDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCTDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.47

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.74

-0.35

Просадки

Сравнение просадок NANC и TDI

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки TDI в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и TDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCTDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-14.99%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.09%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.13%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.21%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.01%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и TDI

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) составляет 3.62%, в то время как у Touchstone Dynamic International ETF (TDI) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCTDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

6.02%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

14.88%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

17.31%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.84%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.84%

-0.12%

Сравнение комиссий NANC и TDI

NANC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и TDI

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TDI в 1.63%

ПозицияTTM202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%

Часто задаваемые вопросы

NANC and TDI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDI has higher volatility (6.02%) compared to NANC (3.62%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs TDI's -14.99%.

On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 26.56% for NANC. On fees, TDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NANC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 26.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

TDI has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.19% for NANC.

NANC is categorized as Large Cap Blend Equities, while TDI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Subversive and Touchstone. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.65% for TDI.

TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и TDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор