Сравнение NANC с CHRW
NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal, while CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, NANC returned 22.93%/yr vs 18.68%/yr for CHRW. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NANC и CHRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у CHRW с доходностью -3.80%.
NANC
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 15.21%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.50%
CHRW
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -18.54%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -3.80%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 10.83%
- Всё время*
- 14.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $535.21M | $422.89M | $336.84M | |
| $872.76K | $829.09K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам NANC и CHRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 13.17% | 18.54% | 26.83% | 22.81% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | -3.80% | 59.01% | 22.89% | -13.82% |
Correlation
The correlation between NANC and CHRW is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NANC vs. CHRW — Ранг доходности на риск
NANC
CHRW
Сравнение NANC c CHRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NANC | CHRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.15 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 3.80 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NANC и CHRW
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки CHRW в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и CHRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NANC | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -44.54% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -29.84% | +17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -30.59% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -26.65% | +26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -12.06% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 9.01% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и CHRW
Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) составляет 5.20%, в то время как у C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NANC | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 22.31% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 36.98% | -24.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 43.62% | -28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 33.77% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 29.65% | -12.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и CHRW
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CHRW в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.63% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 0.18% | 0.21% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NANC and CHRW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHRW has higher volatility (22.31%) compared to NANC (5.20%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs CHRW's -44.54%.
NANC currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NANC и CHRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор