PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с CHRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с CHRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, NANC returned 23.86%/yr vs 29.22%/yr for CHRW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NANC и CHRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у CHRW с доходностью 15.22%.

NANC

1 день
0.53%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.56%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHRW

1 день
2.13%
1 месяц
10.45%
С начала года
15.22%
6 месяцев
17.66%
1 год
95.60%
3 года*
29.22%
5 лет*
16.46%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и CHRW

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.06%18.54%26.83%20.79%
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.		15.22%59.01%22.89%-15.68%

Correlation

The correlation between NANC and CHRW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG
Часто сравнивают с CHRW:
CHRW с EXPDCHRW с SPX5.LCHRW с RXOCHRW с UPSCHRW с SPYCHRW с ^SP500TRCHRW с VOO

Доходность на риск

NANC vs. CHRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CHRW
Ранг доходности на риск CHRW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c CHRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCCHRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.29

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.18

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.79

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

12.63

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. CHRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHRW равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и CHRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCCHRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.46

+0.94

Просадки

Сравнение просадок NANC и CHRW

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки CHRW в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и CHRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCCHRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-44.54%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-20.07%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-30.86%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-7.66%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-12.09%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.60%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и CHRW

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) составляет 3.62%, в то время как у C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCCHRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

8.96%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

29.82%

-19.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

41.98%

-28.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

32.35%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

28.84%

-12.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и CHRW

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CHRW в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.		1.35%1.55%2.38%2.82%2.47%1.93%2.17%2.57%2.24%2.03%2.38%2.53%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NANC and CHRW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHRW has higher volatility (8.96%) compared to NANC (3.62%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs CHRW's -44.54%.

CHRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и CHRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор