PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с CHRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с CHRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW).

NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NANC и CHRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и CHRW

2026 (YTD)202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.		5.17%59.01%22.89%-15.68%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у CHRW с доходностью 5.17%.

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHRW

1 день
1.46%
1 месяц
-9.70%
С начала года
5.17%
6 месяцев
27.96%
1 год
67.08%
3 года*
22.17%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с CHRW:
CHRW с SPX5.LCHRW с EXPDCHRW с RXOCHRW с UPSCHRW с SPYCHRW с ^SP500TRCHRW с AMZN

Доходность на риск

NANC vs. CHRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CHRW
Ранг доходности на риск CHRW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c CHRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCCHRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.63

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.54

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.53

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

9.62

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. CHRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CHRW равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и CHRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCCHRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.63

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.45

+0.64

Корреляция

Корреляция между NANC и CHRW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и CHRW

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CHRW в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.		1.48%1.55%2.38%2.82%2.47%1.93%2.17%2.57%2.24%2.03%2.38%2.53%

Просадки

Сравнение просадок NANC и CHRW

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки CHRW в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и CHRW.

Загрузка...

Показатели просадок

NANCCHRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-44.54%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-19.18%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-15.71%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-12.08%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

7.04%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и CHRW

Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 5.91%, в то время как у C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANCCHRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.87%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

31.45%

-20.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

41.33%

-22.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

31.67%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

28.42%

-11.56%