PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с CCSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с CCSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while CCSO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Carbon Collective. Both are actively managed. Over the past 3 years, NANC returned 23.86%/yr vs 18.13%/yr for CCSO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NANC charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for CCSO.

Доходность

Сравнение доходности NANC и CCSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у CCSO с доходностью 20.39%.

NANC

1 день
0.53%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.56%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCSO

1 день
-0.01%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.39%
6 месяцев
17.54%
1 год
36.05%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и CCSO

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.06%18.54%26.83%20.79%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		20.39%21.79%3.89%3.12%

Correlation

The correlation between NANC and CCSO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.72

The correlation between NANC and CCSO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANC и CCSO

Секторы
NANC
CCSO

Технологии

41.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

15.1%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.3%

Финансовые услуги

7.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.1%

Промышленность

5.5%
53.5%

Сырьевые материалы

2.2%
15.2%

Коммунальные услуги

0.6%
6.2%

Энергетика

-

7.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

NANC
41.5%
CCSO
8.3%

Коммуникационные услуги

NANC
15.1%
CCSO

-

Здравоохранение

NANC
10.5%
CCSO

-

Потребительский циклический сектор

NANC
9.2%
CCSO
9.3%

Финансовые услуги

NANC
7.7%
CCSO
0.4%

Потребительский защитный сектор

NANC
7.6%
CCSO
0.1%

Промышленность

NANC
5.5%
CCSO
53.5%

Сырьевые материалы

NANC
2.2%
CCSO
15.2%

Коммунальные услуги

NANC
0.6%
CCSO
6.2%

Энергетика

NANC

-

CCSO
7.0%

Недвижимость

NANC

-

CCSO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG
Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с SPFFXCCSO с AVMCCCSO с SNSRCCSO с OPTZCCSO с VEA

Доходность на риск

NANC vs. CCSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c CCSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCCCSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.69

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.35

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.12

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

9.28

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. CCSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCSO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и CCSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCCCSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.69

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.54

+0.85

Просадки

Сравнение просадок NANC и CCSO

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки CCSO в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и CCSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCCCSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-23.69%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.62%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-23.69%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.27%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-7.01%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.89%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и CCSO

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) составляет 3.62%, в то время как у Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCCCSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

7.15%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

16.47%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

21.38%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

23.17%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

23.17%

-6.45%

Сравнение комиссий NANC и CCSO

NANC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CCSO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и CCSO

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CCSO в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.53%0.63%0.53%0.80%0.24%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NANC and CCSO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (7.15%) compared to NANC (3.62%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs CCSO's -23.69%.

On 3-year performance, NANC leads with 23.86% vs 18.13% for CCSO. On fees, CCSO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NANC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NANC has performed better with a 23.86% return vs 18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCSO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

CCSO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.19% for NANC.

NANC is categorized as Large Cap Blend Equities, while CCSO is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Subversive and Carbon Collective. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.35% for CCSO.

NANC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и CCSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор