PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSO с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSO с AVMC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC).

CCSO и AVMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCSO - это активно управляемый фонд от Carbon Collective. Фонд был запущен 19 сент. 2022 г.. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSO и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSO и AVMC

2026 (YTD)202520242023
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		4.39%21.79%3.89%18.06%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		2.47%9.98%16.84%15.39%

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 2.47%.

CCSO

1 день
3.93%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.39%
6 месяцев
3.47%
1 год
35.06%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMC

1 день
2.47%
1 месяц
-5.23%
С начала года
2.47%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с SNSRCCSO с ICLNCCSO с VEA
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с IMCGAVMC с SPMDAVMC с VEMPXAVMC с FMDGX

Сравнение комиссий CCSO и AVMC

CCSO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.

CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

CCSO vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSOAVMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.91

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.39

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.37

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

6.06

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSO vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа AVMC равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSOAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.91

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.12

-0.75

Корреляция

Корреляция между CCSO и AVMC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и AVMC

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности AVMC в 1.04%

TTM2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.61%0.63%0.53%0.80%0.24%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.04%1.12%1.02%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCSO и AVMC

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и AVMC.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSOAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-21.84%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.43%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-5.63%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-3.36%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.03%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и AVMC

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSOAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

5.55%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

10.59%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

19.64%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

17.23%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

17.23%

+5.94%