Сравнение CCSO с SPFFX
CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) and SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) are both funds - CCSO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Carbon Collective, while SPFFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Reflection Asset Management. Over the past 3 years, CCSO returned 18.06%/yr vs 23.46%/yr for SPFFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSO charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for SPFFX.
Доходность
Сравнение доходности CCSO и SPFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSO показывает доходность 20.40%, что значительно выше, чем у SPFFX с доходностью 12.19%.
CCSO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 20.40%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPFFX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCSO и SPFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 20.40% | 21.79% | 3.89% | 14.58% | -11.56% |
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 12.19% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -1.52% |
Correlation
The correlation between CCSO and SPFFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between CCSO and SPFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSO vs. SPFFX — Ранг доходности на риск
CCSO
SPFFX
Сравнение CCSO c SPFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSO | SPFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.85 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 12.42 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSO | SPFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.33 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CCSO и SPFFX
Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки SPFFX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и SPFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSO | SPFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -25.11% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.75% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -19.97% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -6.40% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.47% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSO и SPFFX
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSO | SPFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.27% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 10.12% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 13.19% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 17.17% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 17.17% | +6.01% |
Сравнение комиссий CCSO и SPFFX
CCSO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPFFX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSO и SPFFX
Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPFFX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 0.53% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.24% | 0.00% |
SPFFX Sphere 500 Fossil Free Fund | 6.06% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
CCSO and SPFFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCSO has higher volatility (7.18%) compared to SPFFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, CCSO dropped -23.69% vs SPFFX's -25.11%.
SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSO и SPFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор