Сравнение CCSO с SPFFX
CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) and SPFFX (Sphere 500 Climate Fund) are both funds - CCSO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Carbon Collective, while SPFFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Sphere. Over the past 3 years, CCSO returned 10.73%/yr vs 22.10%/yr for SPFFX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CCSO charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for SPFFX.
Доходность
Сравнение доходности CCSO и SPFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSO показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у SPFFX с доходностью 13.51%.
CCSO
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.21%
SPFFX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.26K | $78.50K | $97.41K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CCSO и SPFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 10.94% | 21.79% | 3.89% | 14.58% | -12.52% |
SPFFX Sphere 500 Climate Fund | 13.51% | 18.12% | 25.13% | 29.48% | -2.62% |
Correlation
The correlation between CCSO and SPFFX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between CCSO and SPFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSO vs. SPFFX — Ранг доходности на риск
CCSO
SPFFX
Сравнение CCSO c SPFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Sphere 500 Climate Fund (SPFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSO | SPFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.19 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.81 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSO и SPFFX
Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки SPFFX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и SPFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSO | SPFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -25.11% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -10.75% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -19.97% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | 0.00% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -6.25% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 2.67% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSO и SPFFX
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Sphere 500 Climate Fund (SPFFX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSO | SPFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.70% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 11.75% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 14.51% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 17.18% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 17.18% | +6.14% |
Сравнение комиссий CCSO и SPFFX
CCSO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPFFX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSO и SPFFX
Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPFFX в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 0.57% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.24% | 0.00% |
SPFFX Sphere 500 Climate Fund | 5.99% | 6.80% | 1.06% | 1.32% | 0.73% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
CCSO and SPFFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCSO has higher volatility (6.59%) compared to SPFFX (4.70%). In terms of maximum drawdown, CCSO dropped -23.69% vs SPFFX's -25.11%.
SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSO и SPFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор