PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCSO с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSO с VEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - CCSO is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Carbon Collective, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. CCSO is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 3 years, CCSO returned 9.46%/yr vs 17.68%/yr for VEA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSO charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности CCSO и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSO показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.88%.

CCSO

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.42%
6 месяцев
2.70%
С начала года
8.91%
1 год
14.91%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.88%
1 год
27.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSO и VEA

2026 (YTD)2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		8.91%21.79%3.89%14.58%-12.52%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.88%35.16%3.15%17.93%7.25%

Correlation

The correlation between CCSO and VEA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between CCSO and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCSO и VEA

Секторы
CCSO
VEA

Промышленность

47.4%
17.8%

Сырьевые материалы

16.3%
7.7%

Технологии

11.7%
17.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.1%

Коммунальные услуги

7.8%
3.2%

Энергетика

7.0%
4.9%

Финансовые услуги

0.5%
23.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

7.9%

Недвижимость

-

2.3%

Промышленность

CCSO
47.4%
VEA
17.8%

Сырьевые материалы

CCSO
16.3%
VEA
7.7%

Технологии

CCSO
11.7%
VEA
17.2%

Потребительский циклический сектор

CCSO
9.2%
VEA
7.1%

Коммунальные услуги

CCSO
7.8%
VEA
3.2%

Энергетика

CCSO
7.0%
VEA
4.9%

Финансовые услуги

CCSO
0.5%
VEA
23.1%

Потребительский защитный сектор

CCSO
0.1%
VEA
5.4%

Коммуникационные услуги

CCSO

-

VEA
3.1%

Здравоохранение

CCSO

-

VEA
7.9%

Недвижимость

CCSO

-

VEA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с SPYCCSO с VOOCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с SNSRCCSO с AVMCCCSO с ICLN
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

CCSO vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSO c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCSOVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.61

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.22

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.35

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

8.89

-5.74

CCSO vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSO и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCSO и VEA

Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSOVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-60.68%

+36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.63%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-13.45%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-3.26%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-13.22%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.07%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSO и VEA

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.51% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSOVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.28%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

15.12%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

17.03%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

16.80%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

17.17%

+6.12%

Сравнение комиссий CCSO и VEA

CCSO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSO и VEA

Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.58%0.63%0.53%0.80%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

CCSO and VEA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (5.51%) compared to VEA (5.28%). In terms of maximum drawdown, CCSO dropped -23.69% vs VEA's -60.68%.

On 3-year performance, VEA leads with 17.68% vs 9.46% for CCSO. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEA has performed better with a 17.68% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for CCSO.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.58% for CCSO.

CCSO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Carbon Collective and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for CCSO and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSO и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор