Сравнение CCSO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
CCSO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCSO - это активно управляемый фонд от Carbon Collective. Фонд был запущен 19 сент. 2022 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSO и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSO и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 6.21% | 21.79% | 3.89% | 14.58% | -11.56% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSO показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%.
CCSO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSO и VEA
CCSO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
CCSO vs. VEA — Ранг доходности на риск
CCSO
VEA
Сравнение CCSO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSO | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.81 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.46 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.77 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 10.77 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CCSO и VEA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSO и VEA
Дивидендная доходность CCSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 0.60% | 0.63% | 0.53% | 0.80% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок CCSO и VEA
Максимальная просадка CCSO за все время составила -23.69%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSO и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -60.68% | +36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -11.63% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -7.20% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -13.39% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.99% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSO и VEA
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что CCSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSO | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 7.92% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 11.68% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 17.67% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 16.30% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 17.26% | +5.91% |