Сравнение NAMM с ORCX
NAMM (Namib Minerals) is a stock, while ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, NAMM returned -87.52% vs -67.03% for ORCX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMM и ORCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMM показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у ORCX с доходностью -47.96%.
NAMM
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- 20.98%
- С начала года
- 71.29%
- 6 месяцев
- 61.68%
- 1 год
- -87.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCX
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- -37.35%
- С начала года
- -47.96%
- 6 месяцев
- -49.48%
- 1 год
- -67.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAMM и ORCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 71.29% | -94.13% |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -47.96% | -2.71% |
Correlation
The correlation between NAMM and ORCX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMM vs. ORCX — Ранг доходности на риск
NAMM
ORCX
Сравнение NAMM c ORCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Namib Minerals (NAMM) и Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAMM | ORCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.78 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.11 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAMM и ORCX
Максимальная просадка NAMM за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки ORCX в -85.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMM и ORCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMM | ORCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -85.98% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -85.98% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.46% | -83.96% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.58% | -45.53% | -43.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.33% | 60.19% | +20.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMM и ORCX
Текущая волатильность для Namib Minerals (NAMM) составляет 41.94%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) волатильность равна 50.07%. Это указывает на то, что NAMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMM | ORCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.94% | 50.07% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.27% | 83.93% | +64.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.97% | 129.53% | +86.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.95% | 122.23% | +106.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.95% | 122.23% | +106.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMM и ORCX
Ни NAMM, ни ORCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NAMM and ORCX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (50.07%) compared to NAMM (41.94%). In terms of maximum drawdown, NAMM dropped -97.05% vs ORCX's -85.98%.
NAMM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAMM и ORCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор