PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAMAX с MVCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAMAX с MVCAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).

NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NAMAX и MVCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAMAX и MVCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.73%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.53%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, NAMAX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у MVCAX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции NAMAX превзошли акции MVCAX по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.31% соответственно.

NAMAX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.77%
С начала года
7.73%
6 месяцев
10.23%
1 год
24.40%
3 года*
14.76%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.34%

MVCAX

1 день
0.49%
1 месяц
-4.65%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.57%
1 год
9.21%
3 года*
11.06%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Value Fund

MFS Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с PZVMXNAMAX с TIMVXNAMAX с ARTQX
Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FLMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с FXAIX

Сравнение комиссий NAMAX и MVCAX

NAMAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

NAMAX vs. MVCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAMAX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAMAXMVCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.57

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.92

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.78

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

3.06

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAMAX vs. MVCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAMAX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа MVCAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAMAX и MVCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAMAXMVCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.57

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между NAMAX и MVCAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAMAX и MVCAX

Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности MVCAX в 8.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.20%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.08%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%

Просадки

Сравнение просадок NAMAX и MVCAX

Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, примерно равная максимальной просадке MVCAX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и MVCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAMAXMVCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.44%

-60.41%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.39%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-21.05%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-42.79%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-6.89%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-8.17%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.48%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NAMAX и MVCAX

Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что NAMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAMAXMVCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.14%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.18%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.63%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

17.23%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

19.25%

+0.77%