PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NALFX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NALFX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Alternatives Fund (NALFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NALFX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Alternatives Fund (NALFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NALFX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, NALFX показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции NALFX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 10.36% против 9.14% соответственно.

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Alternatives Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GMGEX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий NALFX и VMVFX

NALFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

NALFX
New Alternatives Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

NALFX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NALFX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NALFXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.93

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.34

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.29

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

6.16

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NALFX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NALFX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NALFX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NALFXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.93

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.94

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.37

Корреляция

Корреляция между NALFX и VMVFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NALFX и VMVFX

Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок NALFX и VMVFX

Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NALFXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-33.09%

-26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-7.96%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-13.02%

-25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-33.09%

-9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-4.98%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-2.84%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.66%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NALFX и VMVFX

New Alternatives Fund (NALFX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что NALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NALFXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

2.93%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

4.99%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

10.06%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

10.76%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

12.49%

+5.43%