Сравнение NALFX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Alternatives Fund (NALFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NALFX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NALFX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NALFX New Alternatives Fund | 9.43% | 28.13% | -6.03% | -2.49% | -15.87% | -4.78% | 61.74% | 36.98% | -6.91% | 21.24% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.96% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, NALFX показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 4.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NALFX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции GMGEX немного отстают с 10.06%.
NALFX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 10.47%
GMGEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NALFX и GMGEX
NALFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
NALFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
NALFX
GMGEX
Сравнение NALFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NALFX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.02 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.72 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.75 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 11.89 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NALFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между NALFX и GMGEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NALFX и GMGEX
Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности GMGEX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NALFX New Alternatives Fund | 1.07% | 1.17% | 2.04% | 4.47% | 4.63% | 5.14% | 4.93% | 5.55% | 6.62% | 4.16% | 3.71% | 1.71% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.46% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок NALFX и GMGEX
Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NALFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.67% | -58.47% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.24% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -28.58% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -34.98% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.70% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -16.84% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.68% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NALFX и GMGEX
New Alternatives Fund (NALFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 5.78% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NALFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.74% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 9.83% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 15.75% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 14.74% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.02% | +1.90% |