Сравнение NALFX с GMGEX
NALFX (New Alternatives Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, NALFX returned 10.87%/yr vs 11.28%/yr for GMGEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NALFX charges 0.89%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности NALFX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NALFX показывает доходность 18.65%, а GMGEX немного выше – 19.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NALFX имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции GMGEX немного впереди с 11.28%.
NALFX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.87%
GMGEX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам NALFX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NALFX New Alternatives Fund | 18.65% | 28.13% | -6.03% | -2.49% | -15.87% | -4.78% | 61.74% | 36.98% | -6.91% | 21.24% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 19.27% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Correlation
The correlation between NALFX and GMGEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.72 |
The correlation between NALFX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NALFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
NALFX
GMGEX
Сравнение NALFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NALFX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.60 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 4.54 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 18.01 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NALFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.31 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.67 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NALFX и GMGEX
Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NALFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.67% | -58.47% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.24% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -17.12% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -28.58% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -34.98% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.48% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -16.75% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.32% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NALFX и GMGEX
New Alternatives Fund (NALFX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что NALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NALFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.01% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.91% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 12.66% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 14.81% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.06% | +1.97% |
Сравнение комиссий NALFX и GMGEX
NALFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NALFX и GMGEX
Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GMGEX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.93% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
NALFX New Alternatives Fund | 0.98% | 1.17% | 2.04% | 4.47% | 4.63% | 5.14% | 4.93% | 5.55% | 6.62% | 4.16% | 3.71% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
NALFX and GMGEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NALFX has higher volatility (5.32%) compared to GMGEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, NALFX dropped -59.67% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NALFX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор