Сравнение NALFX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Alternatives Fund (NALFX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NALFX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NALFX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NALFX New Alternatives Fund | 8.31% | 28.13% | -6.03% | -2.49% | -15.87% | -4.78% | 61.74% | 36.98% | -6.91% | 21.24% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NALFX показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции NALFX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 10.36% против 21.00% соответственно.
NALFX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 10.36%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NALFX и XLK
NALFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
NALFX vs. XLK — Ранг доходности на риск
NALFX
XLK
Сравнение NALFX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NALFX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.13 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.71 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.97 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 6.31 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NALFX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.13 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.64 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NALFX и XLK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NALFX и XLK
Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NALFX New Alternatives Fund | 1.08% | 1.17% | 2.04% | 4.47% | 4.63% | 5.14% | 4.93% | 5.55% | 6.62% | 4.16% | 3.71% | 1.71% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок NALFX и XLK
Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NALFX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.67% | -82.05% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -15.92% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -33.56% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -33.56% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -11.04% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -35.17% | +20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.98% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NALFX и XLK
Текущая волатильность для New Alternatives Fund (NALFX) составляет 7.09%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что NALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NALFX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 8.12% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 16.49% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 27.05% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 24.72% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 24.33% | -6.41% |