PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NALFX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NALFX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Alternatives Fund (NALFX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NALFX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Alternatives Fund (NALFX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NALFX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-1.31%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, NALFX показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Alternatives Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GMGEX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTXGQFPX с APFDX

Сравнение комиссий NALFX и GQFPX

NALFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

NALFX
New Alternatives Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

NALFX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NALFX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NALFXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.58

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.03

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.96

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

9.35

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NALFX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NALFX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQFPX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NALFX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NALFXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.58

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.87

-0.45

Корреляция

Корреляция между NALFX и GQFPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NALFX и GQFPX

Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GQFPX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NALFX и GQFPX

Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NALFXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-16.95%

-42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.37%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-2.80%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-3.03%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.08%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NALFX и GQFPX

New Alternatives Fund (NALFX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что NALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NALFXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.97%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

6.99%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.37%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

12.88%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

12.88%

+5.04%