PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NALFX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NALFX с FMIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Alternatives Fund (NALFX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).

NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NALFX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Alternatives Fund (NALFX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NALFX и FMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, NALFX показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции NALFX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.20% соответственно.

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Alternatives Fund

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GMGEX
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с PORTXFMIEX с APFDX

Сравнение комиссий NALFX и FMIEX

NALFX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.

FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
NALFX
New Alternatives Fund

Доходность на риск

NALFX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NALFX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NALFXFMIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.22

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.97

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.83

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

13.12

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NALFX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NALFX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIEX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NALFX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NALFXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.22

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.93

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между NALFX и FMIEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NALFX и FMIEX

Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FMIEX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%

Просадки

Сравнение просадок NALFX и FMIEX

Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и FMIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NALFXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-49.85%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.34%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-18.63%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-39.33%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-4.40%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-6.61%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.06%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NALFX и FMIEX

New Alternatives Fund (NALFX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что NALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NALFXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.91%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

6.85%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

11.87%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

12.77%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

15.73%

+2.19%