PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NALFX с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NALFX с FXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NALFX (New Alternatives Fund) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both funds - NALFX is a Global Equities fund managed by New Alternatives, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Over the past 10 years, NALFX returned 10.01%/yr vs 9.14%/yr for FXU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NALFX charges 0.89%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности NALFX и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Alternatives Fund (NALFX) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NALFX показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у FXU с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции NALFX превзошли акции FXU по среднегодовой доходности: 10.01% против 9.14% соответственно.

NALFX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
13.51%
С начала года
16.03%
1 год
23.43%
3 года*
9.50%
5 лет*
2.78%
10 лет*
10.01%

FXU

1 день
1.07%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
8.95%
С начала года
12.12%
1 год
20.25%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.64%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NALFX и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NALFX
New Alternatives Fund		16.03%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		12.12%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between NALFX and FXU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.58

Over the past year, the correlation between NALFX and FXU has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Alternatives Fund

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с GMGEXNALFX с CAEIXNALFX с FMIEXNALFX с MFWIXNALFX с GQFPXNALFX с XLK
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

NALFX vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NALFX c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Alternatives Fund (NALFX) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NALFXFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.49

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.06

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.36

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

5.98

+2.79

NALFX vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NALFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NALFX и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NALFX и FXU

Максимальная просадка NALFX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALFX и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NALFXFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-49.00%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.63%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-17.46%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-21.87%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-34.81%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.14%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-7.61%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.40%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NALFX и FXU

New Alternatives Fund (NALFX) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 4.49% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NALFXFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.63%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.79%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

13.61%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.61%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

18.36%

-0.39%

Сравнение комиссий NALFX и FXU

NALFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NALFX и FXU

Дивидендная доходность NALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FXU в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.13%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
NALFX
New Alternatives Fund		1.01%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%

Часто задаваемые вопросы

NALFX and FXU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (4.63%) compared to NALFX (4.49%). In terms of maximum drawdown, NALFX dropped -59.67% vs FXU's -49.00%.

NALFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NALFX и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор