PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.45% против 3.00% соответственно.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий NAINX и SCLAX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

NAINX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.96

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.75

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.24

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

9.02

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.96

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.01

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.10

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.96

-0.37

Корреляция

Корреляция между NAINX и SCLAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и SCLAX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и SCLAX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-5.59%

-30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-2.32%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-5.59%

-30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-5.59%

-30.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-1.84%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-1.15%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.58%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и SCLAX

Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

1.19%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

2.01%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

2.66%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

3.07%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

2.75%

+10.52%