PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с IOEZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-5.86%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.94%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции NAINX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.50% против 8.40% соответственно.

NAINX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.31%
3 года*
9.25%
5 лет*
1.49%
10 лет*
7.50%

IOEZX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.91%
С начала года
9.94%
6 месяцев
13.27%
1 год
20.26%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с FYMIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий NAINX и IOEZX

И NAINX, и IOEZX имеют комиссию равную 1.00%.

NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

NAINX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 55
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.37

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.95

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.77

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

7.27

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.37

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между NAINX и IOEZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и IOEZX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.10%, что больше доходности IOEZX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.10%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.47%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и IOEZX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-56.15%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.35%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-21.47%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-38.12%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-3.85%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.64%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.86%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и IOEZX

Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.02% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.18%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

8.71%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

15.54%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

13.90%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

16.44%

-3.18%