Сравнение NAIL с YCS
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 7.87%/yr vs 13.66%/yr for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NAIL charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 7.87% против 13.66% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 18.77%
- 1 месяц
- 42.16%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- -8.52%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 7.87%
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам NAIL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 3.61% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between NAIL and YCS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between NAIL and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. YCS — Ранг доходности на риск
NAIL
YCS
Сравнение NAIL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.14 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 13.04 | -13.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и YCS
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -49.56% | -44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -8.30% | -59.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -23.05% | -59.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -27.32% | -57.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -27.32% | -66.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | 0.00% | -70.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -19.87% | -24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.33% | 2.63% | +37.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и YCS
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.58% | 2.25% | +27.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 11.91% | +53.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.34% | 16.93% | +73.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.88% | 21.10% | +66.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 18.82% | +70.80% |
Сравнение комиссий NAIL и YCS
NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и YCS
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.60% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and YCS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.58%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.66% vs 7.87% for NAIL. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.66% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
NAIL has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for YCS.
NAIL is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор