PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 3.96%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 3.96% против 10.91% соответственно.

NAIL

1 день
-2.39%
1 месяц
1.50%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-42.68%
1 год
-20.27%
3 года*
-11.78%
5 лет*
-14.07%
10 лет*
3.96%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-23.44%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between NAIL and USL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.10

The correlation between NAIL and USL shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NAIL и USL

Секторы
NAIL
USL

Потребительский циклический сектор

71.8%

-

Промышленность

19.1%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.8%
USL

-

Промышленность

NAIL
19.1%
USL

-

Сырьевые материалы

NAIL
8.6%
USL

-

Недвижимость

NAIL
0.5%
USL

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

USL

-

Энергетика

NAIL

-

USL

-

Финансовые услуги

NAIL

-

USL
4.5%

Здравоохранение

NAIL

-

USL

-

Технологии

NAIL

-

USL

-

Коммунальные услуги

NAIL

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVE
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

NAIL vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 66
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.04

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.58

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.47

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

7.02

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.04

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.58

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.01

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NAIL и USL

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-89.06%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-16.76%

-51.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-23.33%

-58.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-33.82%

-50.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-66.02%

-27.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.12%

-38.16%

-39.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.80%

-61.46%

+17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.18%

8.27%

+29.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и USL

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.23%

10.53%

+13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.86%

23.33%

+37.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.63%

28.54%

+59.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.99%

30.08%

+56.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.20%

32.35%

+56.85%

Сравнение комиссий NAIL и USL

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и USL

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.04%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and USL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (24.23%) compared to USL (10.53%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs 3.96% for NAIL. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for USL.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор