PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAIL с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с TSLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - NAIL is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. NAIL is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, NAIL returned -17.44%/yr vs -18.07%/yr for TSLL. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NAIL charges 0.96%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (NAIL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -9.08%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.

NAIL

1 день
4.29%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
-34.42%
С начала года
-9.08%
1 год
-34.79%
3 года*
-17.44%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
4.33%
Всё время*
1.53%

TSLL

1 день
-3.72%
1 месяц
-44.30%
6 месяцев
-47.98%
С начала года
-58.70%
1 год
-23.30%
3 года*
-18.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-22.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NAIL

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
$48.65M$44.18M$60.66M

TSLL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
$799.42M$664.03M$919.05M

Сравнение доходности по годам NAIL и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF		-9.08%-40.43%-22.83%259.61%-19.49%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-58.70%-26.80%99.63%139.86%-74.99%

Correlation

The correlation between NAIL and TSLL is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.28

The correlation between NAIL and TSLL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NAIL и TSLL

Секторы
NAIL
TSLL

Потребительский циклический сектор

71.9%
100.0%

Промышленность

19.0%

-

Сырьевые материалы

8.4%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.9%
TSLL
100.0%

Промышленность

NAIL
19.0%
TSLL

-

Сырьевые материалы

NAIL
8.4%
TSLL

-

Недвижимость

NAIL
0.7%
TSLL

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

TSLL

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

TSLL

-

Энергетика

NAIL

-

TSLL

-

Финансовые услуги

NAIL

-

TSLL

-

Здравоохранение

NAIL

-

TSLL

-

Технологии

NAIL

-

TSLL

-

Коммунальные услуги

NAIL

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с CURE
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

NAIL vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NAIL c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (NAIL) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.25

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.26

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.33

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-0.72

-0.06

NAIL vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и TSLL

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-82.88%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-70.13%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-82.88%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.02%

-79.15%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.27%

-54.44%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.38%

32.41%

+11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (NAIL) составляет 28.77%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что NAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.77%

38.99%

-10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.97%

70.64%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.23%

92.39%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.25%

107.70%

-19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.88%

107.70%

-17.82%

Сравнение комиссий NAIL и TSLL

NAIL берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и TSLL

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TSLL в 12.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF		0.69%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		12.68%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and TSLL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (38.99%) compared to NAIL (28.77%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, NAIL leads with -17.44% vs -18.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, NAIL has been the lower-risk option at 28.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NAIL has performed better with a -17.44% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.96% for NAIL.

TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.69% for NAIL.

NAIL is categorized as Building & Construction, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.96% for NAIL and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор