PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAIL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с TQQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

NAIL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAIL или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между NAIL и TQQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAIL:

-0.57

TQQQ:

0.23

Коэф-т Сортино

NAIL:

-0.55

TQQQ:

0.88

Коэф-т Омега

NAIL:

0.94

TQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

NAIL:

-0.66

TQQQ:

0.33

Коэф-т Мартина

NAIL:

-1.23

TQQQ:

0.88

Индекс Язвы

NAIL:

40.54%

TQQQ:

21.95%

Дневная вол-ть

NAIL:

85.42%

TQQQ:

75.63%

Макс. просадка

NAIL:

-93.75%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

NAIL:

-65.91%

TQQQ:

-25.42%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -12.37%.

NAIL

С начала года

-28.93%

1 месяц

20.99%

6 месяцев

-54.16%

1 год

-48.42%

5 лет

30.98%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-12.37%

1 месяц

42.32%

6 месяцев

-15.31%

1 год

17.64%

5 лет

32.18%

10 лет

31.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NAIL и TQQQ

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAIL и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг риск-скорректированной доходности NAIL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAIL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и TQQQ

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TQQQ в 1.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.36%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.43%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и TQQQ

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и TQQQ

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 23.19% и 22.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...