PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

NAIL и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: 4.24% против 13.30% соответственно.

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий NAIL и QQQE

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

NAIL vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.68

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.13

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.14

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

4.59

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.68

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.31

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.64

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.69

-0.69

Корреляция

Корреляция между NAIL и QQQE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и QQQE

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и QQQE

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-32.14%

-61.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-12.74%

-51.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-32.14%

-52.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-32.14%

-61.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-6.45%

-71.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-5.22%

-38.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.44%

3.16%

+28.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и QQQE

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

5.64%

+18.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

11.05%

+46.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.64%

20.47%

+70.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

20.32%

+66.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

20.71%

+67.90%