PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NAIL returned -14.07%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

NAIL

1 день
-2.39%
1 месяц
1.50%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-42.68%
1 год
-20.27%
3 года*
-11.78%
5 лет*
-14.07%
10 лет*
3.96%

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-23.44%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between NAIL and OILK is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.07

The correlation between NAIL and OILK shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NAIL и OILK

Секторы
NAIL
OILK

Потребительский циклический сектор

71.8%
100.0%

Промышленность

19.1%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.8%
OILK
100.0%

Промышленность

NAIL
19.1%
OILK

-

Сырьевые материалы

NAIL
8.6%
OILK

-

Недвижимость

NAIL
0.5%
OILK

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

OILK

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

OILK

-

Энергетика

NAIL

-

OILK

-

Финансовые услуги

NAIL

-

OILK

-

Здравоохранение

NAIL

-

OILK

-

Технологии

NAIL

-

OILK

-

Коммунальные услуги

NAIL

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVE
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

NAIL vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 66
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.06

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.59

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.42

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

6.91

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.06

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.59

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.12

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NAIL и OILK

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-83.76%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-17.35%

-50.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-23.42%

-58.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-34.69%

-49.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.12%

-3.66%

-74.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.80%

-32.61%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.18%

8.56%

+29.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и OILK

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.23%

10.44%

+13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.86%

23.26%

+37.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.63%

28.75%

+58.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.99%

30.12%

+56.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.20%

35.97%

+53.23%

Сравнение комиссий NAIL и OILK

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и OILK

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.04%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and OILK have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (24.23%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -14.07% for NAIL. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.04% for NAIL.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор