Сравнение NAIL с KBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и KB Home (KBH).
NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NAIL и KBH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAIL и KBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -22.60% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
KBH KB Home | -8.83% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у KBH с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям KBH по среднегодовой доходности: 4.24% против 15.19% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -36.70%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -48.88%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 4.24%
KBH
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. KBH — Ранг доходности на риск
NAIL
KBH
Сравнение NAIL c KBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAIL | KBH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.29 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | -0.19 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.41 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.99 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAIL | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.16 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NAIL и KBH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и KBH
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности KBH в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.03% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
KBH KB Home | 1.95% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок NAIL и KBH
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и KBH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAIL | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -92.78% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.82% | -25.08% | -38.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -49.12% | -35.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -72.38% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.88% | -41.46% | -36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -43.55% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.44% | 10.43% | +21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и KBH
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с KB Home (KBH) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAIL | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.46% | 8.52% | +15.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.44% | 24.47% | +32.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.64% | 36.81% | +53.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.63% | 38.12% | +48.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 44.54% | +44.07% |