PortfoliosLab logo
Сравнение KBH с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KBH и DHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KBH и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,119.40%
11,164.24%
KBH
DHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.47

DHI:

-0.44

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.48

DHI:

-0.45

Коэф-т Омега

KBH:

0.95

DHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.39

DHI:

-0.37

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.88

DHI:

-0.72

Индекс Язвы

KBH:

19.42%

DHI:

20.82%

Дневная вол-ть

KBH:

36.62%

DHI:

34.31%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

KBH:

-39.67%

DHI:

-36.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$3.85B

DHI:

$38.72B

EPS

KBH:

$8.18

DHI:

$13.19

Коэффициент P/E

KBH:

6.56

DHI:

9.44

Коэффициент PEG

KBH:

0.63

DHI:

1.59

Коэффициент P/S

KBH:

0.56

DHI:

1.10

Коэффициент P/B

KBH:

0.95

DHI:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$6.85B

DHI:

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$1.44B

DHI:

$14.84B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$786.35M

DHI:

$4.46B

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 15.07% против 18.33% соответственно.


KBH

С начала года

-17.99%

1 месяц

-9.31%

6 месяцев

-30.72%

1 год

-17.01%

5 лет

19.89%

10 лет

15.07%

DHI

С начала года

-10.65%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-30.14%

1 год

-13.51%

5 лет

25.56%

10 лет

18.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KBH: -0.47
DHI: -0.44
Коэффициент Сортино KBH, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KBH: -0.48
DHI: -0.45
Коэффициент Омега KBH, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBH: 0.95
DHI: 0.95
Коэффициент Кальмара KBH, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KBH: -0.39
DHI: -0.37
Коэффициент Мартина KBH, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KBH: -0.88
DHI: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHI равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.44
KBH
DHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и DHI

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DHI в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home
1.86%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
DHI
D.R. Horton, Inc.
1.12%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок KBH и DHI

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.67%
-36.45%
KBH
DHI

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и DHI

KB Home (KBH) и D.R. Horton, Inc. (DHI) имеют волатильность 13.86% и 13.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
13.47%
KBH
DHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и DHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию