PortfoliosLab logo
Сравнение KBH с PHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KBH и PHM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KBH и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,739.32%
8,723.84%
KBH
PHM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.47

PHM:

-0.26

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.48

PHM:

-0.16

Коэф-т Омега

KBH:

0.95

PHM:

0.98

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.39

PHM:

-0.24

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.88

PHM:

-0.49

Индекс Язвы

KBH:

19.42%

PHM:

18.28%

Дневная вол-ть

KBH:

36.62%

PHM:

34.14%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

PHM:

-92.40%

Текущая просадка

KBH:

-39.67%

PHM:

-31.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$3.85B

PHM:

$20.42B

EPS

KBH:

$8.18

PHM:

$14.16

Коэффициент P/E

KBH:

6.56

PHM:

7.19

Коэффициент PEG

KBH:

0.63

PHM:

0.30

Коэффициент P/S

KBH:

0.56

PHM:

1.14

Коэффициент P/B

KBH:

0.95

PHM:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$6.85B

PHM:

$14.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$1.44B

PHM:

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$786.35M

PHM:

$3.18B

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 15.07% против 19.35% соответственно.


KBH

С начала года

-17.99%

1 месяц

-9.31%

6 месяцев

-30.72%

1 год

-17.01%

5 лет

19.89%

10 лет

15.07%

PHM

С начала года

-6.25%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-22.78%

1 год

-9.83%

5 лет

31.67%

10 лет

19.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и PHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

PHM
Ранг риск-скорректированной доходности PHM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KBH: -0.47
PHM: -0.26
Коэффициент Сортино KBH, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KBH: -0.48
PHM: -0.16
Коэффициент Омега KBH, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBH: 0.95
PHM: 0.98
Коэффициент Кальмара KBH, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KBH: -0.39
PHM: -0.24
Коэффициент Мартина KBH, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KBH: -0.88
PHM: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PHM равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.26
KBH
PHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и PHM

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности PHM в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home
1.86%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
PHM
PulteGroup, Inc.
0.82%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%1.07%

Просадки

Сравнение просадок KBH и PHM

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и PHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.67%
-31.37%
KBH
PHM

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и PHM

Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 13.86%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
15.86%
KBH
PHM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию