PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBH с NVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBH с NVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBH (KB Home) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, KBH returned 15.23%/yr vs 13.55%/yr for NVR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBH и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -16.09%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции NVR по среднегодовой доходности: 15.23% против 13.55% соответственно.

KBH

1 день
-0.56%
1 месяц
6.92%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-21.56%
1 год
0.53%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.79%
10 лет*
15.23%

NVR

1 день
-1.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
-16.09%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-13.43%
3 года*
2.33%
5 лет*
4.93%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBH и NVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBH
KB Home		-8.47%-12.72%6.64%99.04%-27.48%35.29%-0.86%82.31%-39.98%103.05%
NVR
NVR, Inc.		-16.09%-10.83%16.83%51.77%-21.94%44.83%7.13%56.28%-30.53%110.20%

Correlation

The correlation between KBH and NVR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.47

Over the past year, KBH and NVR have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$3.26B

NVR:

$17.92B

EPS

KBH:

$5.38

NVR:

$408.34

Коэффициент P/E

KBH:

9.50

NVR:

14.99

Коэффициент PEG

KBH:

1.86

NVR:

1.46

Коэффициент P/S

KBH:

0.57

NVR:

1.92

Коэффициент P/B

KBH:

0.72

NVR:

5.13

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$5.92B

NVR:

$9.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$893.19M

NVR:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$477.26M

NVR:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KB Home

NVR, Inc.

Часто сравнивают с KBH:
KBH с TOLKBH с PHMKBH с DHIKBH с MTHKBH с TMHCKBH с BDT.TOKBH с MDGL
Часто сравнивают с NVR:
NVR с DHINVR с LENNVR с SKYNVR с VOONVR с LLYNVR с NWSNVR с PHM

Доходность на риск

KBH vs. NVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBH
Ранг доходности на риск KBH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NVR
Ранг доходности на риск NVR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBH c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBHNVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.50

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-0.56

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.39

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-0.89

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBH vs. NVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа NVR равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBHNVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.50

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.05

+0.11

Просадки

Сравнение просадок KBH и NVR

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, примерно равная максимальной просадке NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и NVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBHNVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-96.47%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.85%

-34.88%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.27%

-43.94%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.27%

-43.94%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-46.13%

-26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.24%

-38.34%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-23.55%

-20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

15.15%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и NVR

KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBHNVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

6.92%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.25%

19.94%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.64%

27.24%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.09%

27.54%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.67%

31.94%

+12.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и NVR

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBH
KB Home		1.95%1.77%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%1.14%0.52%0.31%0.63%0.81%
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.08B
1.83B
(KBH) Общая выручка
(NVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBH и NVR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KB Home и NVR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
19.6%
Активы портфеля
KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

NVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

NVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

KBH and NVR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBH has higher volatility (9.74%) compared to NVR (6.92%). In terms of maximum drawdown, KBH dropped -92.78% vs NVR's -96.47%.

KBH currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBH и NVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор