PortfoliosLab logo
Сравнение KBH с NVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KBH и NVR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KBH и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,984.47%
2,826.11%
KBH
NVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.47

NVR:

-0.38

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.48

NVR:

-0.40

Коэф-т Омега

KBH:

0.95

NVR:

0.96

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.39

NVR:

-0.30

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.88

NVR:

-0.66

Индекс Язвы

KBH:

19.42%

NVR:

14.73%

Дневная вол-ть

KBH:

36.62%

NVR:

25.75%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

NVR:

-97.91%

Текущая просадка

KBH:

-39.67%

NVR:

-28.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$3.85B

NVR:

$21.04B

EPS

KBH:

$8.18

NVR:

$485.10

Коэффициент P/E

KBH:

6.56

NVR:

14.58

Коэффициент PEG

KBH:

0.63

NVR:

4.89

Коэффициент P/S

KBH:

0.56

NVR:

1.96

Коэффициент P/B

KBH:

0.95

NVR:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$6.85B

NVR:

$8.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$1.44B

NVR:

$2.02B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$786.35M

NVR:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у NVR с доходностью -13.54%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: 15.07% против 18.06% соответственно.


KBH

С начала года

-17.99%

1 месяц

-9.31%

6 месяцев

-30.72%

1 год

-17.01%

5 лет

19.89%

10 лет

15.07%

NVR

С начала года

-13.54%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-24.21%

1 год

-7.53%

5 лет

18.85%

10 лет

18.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и NVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

NVR
Ранг риск-скорректированной доходности NVR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KBH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KBH: -0.47
NVR: -0.38
Коэффициент Сортино KBH, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KBH: -0.48
NVR: -0.40
Коэффициент Омега KBH, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBH: 0.95
NVR: 0.96
Коэффициент Кальмара KBH, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KBH: -0.39
NVR: -0.30
Коэффициент Мартина KBH, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KBH: -0.88
NVR: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVR равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.38
KBH
NVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и NVR

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home
1.86%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBH и NVR

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что меньше максимальной просадки NVR в -97.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и NVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.67%
-28.75%
KBH
NVR

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и NVR

KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
12.24%
KBH
NVR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию