Сравнение KBH с TMHC
KBH (KB Home) and TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, KBH returned 15.23%/yr vs 16.89%/yr for TMHC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KBH и TMHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям TMHC по среднегодовой доходности: 15.23% против 16.89% соответственно.
KBH
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -21.56%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 15.23%
TMHC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 22.12%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам KBH и TMHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | -8.47% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 21.52% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
Correlation
The correlation between KBH and TMHC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between KBH and TMHC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KBH:
$3.26B
TMHC:
$6.98B
KBH:
$5.38
TMHC:
$6.75
KBH:
9.50
TMHC:
10.60
KBH:
1.86
TMHC:
0.66
KBH:
0.57
TMHC:
0.94
KBH:
0.72
TMHC:
1.12
KBH:
$5.92B
TMHC:
$7.61B
KBH:
$893.19M
TMHC:
$1.71B
KBH:
$477.26M
TMHC:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBH vs. TMHC — Ранг доходности на риск
KBH
TMHC
Сравнение KBH c TMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBH | TMHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.12 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 2.07 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBH | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.67 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KBH и TMHC
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TMHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBH | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -75.18% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.85% | -23.80% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.27% | -27.90% | -20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.27% | -40.84% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -75.18% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -4.36% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -20.30% | -23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 12.79% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и TMHC
Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 9.74%, в то время как у Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBH | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 21.66% | -11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.25% | 29.96% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.64% | 39.38% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.09% | 37.90% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.67% | 44.83% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и TMHC
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.95% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и TMHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBH и TMHC
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.64M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TMHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 141.79M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
TMHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.43M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
KBH and TMHC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMHC has higher volatility (21.66%) compared to KBH (9.74%). In terms of maximum drawdown, KBH dropped -92.78% vs TMHC's -75.18%.
TMHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBH и TMHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор