Сравнение KBH с TMHC
KBH (KB Home) and TMHC (Taylor Morrison Home Corporation) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, KBH returned 14.91%/yr vs 16.00%/yr for TMHC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KBH и TMHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью 22.61%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям TMHC по среднегодовой доходности: 14.91% против 16.00% соответственно.
KBH
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 7.37%
- 6 месяцев
- -6.27%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 14.91%
TMHC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 22.61%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 25.35%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам KBH и TMHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 3.42% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 22.61% | -3.82% | 14.73% | 75.78% | -13.19% | 36.30% | 17.34% | 37.48% | -35.02% | 27.05% |
Correlation
The correlation between KBH and TMHC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between KBH and TMHC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KBH:
$3.54B
TMHC:
$6.64B
KBH:
$4.19
TMHC:
$6.81
KBH:
13.79
TMHC:
10.60
KBH:
2.71
TMHC:
0.66
KBH:
0.68
TMHC:
0.94
KBH:
0.81
TMHC:
1.13
KBH:
$5.50B
TMHC:
$7.61B
KBH:
$590.65M
TMHC:
$1.71B
KBH:
$335.69M
TMHC:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBH vs. TMHC — Ранг доходности на риск
KBH
TMHC
Сравнение KBH c TMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBH | TMHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 1.14 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBH и TMHC
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TMHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBH | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -75.18% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.85% | -23.80% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.27% | -27.90% | -20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.27% | -40.84% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -75.18% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.60% | -3.50% | -30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -20.15% | -23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 12.76% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и TMHC
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBH | TMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 0.87% | +17.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 28.01% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 37.75% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.83% | 37.58% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.01% | 44.61% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и TMHC
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.73% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и TMHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBH и TMHC
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в -167.43M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.
TMHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.64M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 24.75M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TMHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 141.79M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 27.35M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
TMHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.43M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
KBH and TMHC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBH has higher volatility (18.51%) compared to TMHC (0.87%). In terms of maximum drawdown, KBH dropped -92.78% vs TMHC's -75.18%.
TMHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBH и TMHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор