PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBH с TMHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBH с TMHC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или TMHC.

Корреляция

Корреляция между KBH и TMHC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KBH и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.26%
150.09%
KBH
TMHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.47

TMHC:

0.03

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.48

TMHC:

0.29

Коэф-т Омега

KBH:

0.95

TMHC:

1.03

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.39

TMHC:

0.03

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.88

TMHC:

0.07

Индекс Язвы

KBH:

19.42%

TMHC:

12.29%

Дневная вол-ть

KBH:

36.62%

TMHC:

33.34%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

TMHC:

-75.18%

Текущая просадка

KBH:

-39.67%

TMHC:

-22.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$3.85B

TMHC:

$5.78B

EPS

KBH:

$8.18

TMHC:

$8.59

Коэффициент P/E

KBH:

6.56

TMHC:

6.71

Коэффициент PEG

KBH:

0.63

TMHC:

1.51

Коэффициент P/S

KBH:

0.56

TMHC:

0.69

Коэффициент P/B

KBH:

0.95

TMHC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$6.85B

TMHC:

$8.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$1.44B

TMHC:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$786.35M

TMHC:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 15.07% против 11.76% соответственно.

KBH

С начала года

-17.99%

1 месяц

-9.31%

6 месяцев

-30.72%

1 год

-17.01%

5 лет

19.89%

10 лет

15.07%

TMHC

С начала года

-5.87%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-15.91%

1 год

0.10%

5 лет

36.57%

10 лет

11.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и TMHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
TMHC
Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KBH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KBH: -0.47
TMHC: 0.03
Коэффициент Сортино KBH, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KBH: -0.48
TMHC: 0.29
Коэффициент Омега KBH, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBH: 0.95
TMHC: 1.03
Коэффициент Кальмара KBH, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KBH: -0.39
TMHC: 0.03
Коэффициент Мартина KBH, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KBH: -0.88
TMHC: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа TMHC равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.03
KBH
TMHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и TMHC

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home		1.86%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBH и TMHC

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.67%
-22.97%
KBH
TMHC

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и TMHC

Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 13.86%, в то время как у Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
14.67%
KBH
TMHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию