PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBH с TMHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBH с TMHC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или TMHC.

Корреляция

Корреляция между KBH и TMHC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBH и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.64

TMHC:

-0.00

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.65

TMHC:

0.26

Коэф-т Омега

KBH:

0.93

TMHC:

1.03

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.48

TMHC:

0.01

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.96

TMHC:

0.03

Индекс Язвы

KBH:

21.61%

TMHC:

13.36%

Дневная вол-ть

KBH:

36.52%

TMHC:

33.44%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

TMHC:

-75.18%

Текущая просадка

KBH:

-37.87%

TMHC:

-19.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$3.95B

TMHC:

$6.02B

EPS

KBH:

$8.18

TMHC:

$8.74

Коэффициент P/E

KBH:

6.73

TMHC:

6.87

Коэффициент PEG

KBH:

0.63

TMHC:

1.51

Коэффициент P/S

KBH:

0.58

TMHC:

0.72

Коэффициент P/B

KBH:

0.95

TMHC:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$6.85B

TMHC:

$8.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$1.44B

TMHC:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$798.36M

TMHC:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 15.14% против 11.59% соответственно.

KBH

С начала года

-15.53%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-29.31%

1 год

-23.52%

5 лет

15.78%

10 лет

15.14%

TMHC

С начала года

-1.96%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

-14.30%

1 год

-0.18%

5 лет

29.07%

10 лет

11.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и TMHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
TMHC
Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TMHC равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и TMHC

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home		1.82%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBH и TMHC

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и TMHC

KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеют волатильность 9.78% и 9.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.39B
1.90B
(KBH) Общая выручка
(TMHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBH и TMHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KB Home и Taylor Morrison Home Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
20.3%
24.4%
(KBH) Валовая рентабельность
(TMHC) Валовая рентабельность
KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 282.82M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 463.27M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 127.34M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 286.65M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 109.56M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.47M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.