PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KBH с TMHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KBH и TMHC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности KBH и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.54%
163.02%
KBH
TMHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.47

TMHC:

-0.08

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.49

TMHC:

0.11

Коэф-т Омега

KBH:

0.95

TMHC:

1.01

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.47

TMHC:

-0.11

Коэф-т Мартина

KBH:

-1.00

TMHC:

-0.23

Индекс Язвы

KBH:

16.54%

TMHC:

10.87%

Дневная вол-ть

KBH:

35.36%

TMHC:

31.31%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

TMHC:

-75.18%

Текущая просадка

KBH:

-34.42%

TMHC:

-18.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$4.19B

TMHC:

$6.11B

EPS

KBH:

$8.18

TMHC:

$8.27

Цена/прибыль

KBH:

7.14

TMHC:

7.26

PEG коэффициент

KBH:

0.63

TMHC:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$5.46B

TMHC:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$1.15B

TMHC:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$659.01M

TMHC:

$997.97M

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции TMHC по среднегодовой доходности: 15.17% против 11.31% соответственно.


KBH

С начала года

-10.85%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-31.05%

1 год

-15.30%

5 лет

31.29%

10 лет

15.17%

TMHC

С начала года

-1.00%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-13.85%

1 год

-0.95%

5 лет

49.24%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и TMHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

TMHC
Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KBH: -0.47
TMHC: -0.08
Коэффициент Сортино KBH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KBH: -0.49
TMHC: 0.11
Коэффициент Омега KBH, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KBH: 0.95
TMHC: 1.01
Коэффициент Кальмара KBH, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KBH: -0.47
TMHC: -0.11
Коэффициент Мартина KBH, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KBH: -1.00
TMHC: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа TMHC равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.08
KBH
TMHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и TMHC

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как TMHC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home
1.71%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
TMHC
Taylor Morrison Home Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBH и TMHC

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.42%
-18.98%
KBH
TMHC

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и TMHC

KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
7.05%
KBH
TMHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab