PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBH с TOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBH с TOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBH (KB Home) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, KBH returned 15.23%/yr vs 18.10%/yr for TOL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KBH и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 15.23% против 18.10% соответственно.

KBH

1 день
-0.56%
1 месяц
6.92%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-21.56%
1 год
0.53%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.79%
10 лет*
15.23%

TOL

1 день
-1.51%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.00%
6 месяцев
-3.35%
1 год
31.29%
3 года*
25.47%
5 лет*
18.05%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBH и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBH
KB Home		-8.47%-12.72%6.64%99.04%-27.48%35.29%-0.86%82.31%-39.98%103.05%
TOL
Toll Brothers, Inc.		2.00%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Correlation

The correlation between KBH and TOL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.63

Over the past year, KBH and TOL have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$3.26B

TOL:

$13.21B

EPS

KBH:

$5.38

TOL:

$13.19

Коэффициент P/E

KBH:

9.50

TOL:

10.42

Коэффициент PEG

KBH:

1.86

TOL:

0.47

Коэффициент P/S

KBH:

0.57

TOL:

2.11

Коэффициент P/B

KBH:

0.72

TOL:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$5.92B

TOL:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$893.19M

TOL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$477.26M

TOL:

$1.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KB Home

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с KBH:
KBH с PHMKBH с DHIKBH с MTHKBH с NVRKBH с TMHCKBH с BDT.TOKBH с MDGL
Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с DHITOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWSTOL с SPY

Доходность на риск

KBH vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBH
Ранг доходности на риск KBH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBH: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBH c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBHTOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.93

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.66

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.25

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

3.21

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBH vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа TOL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBHTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.93

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.29

-0.13

Просадки

Сравнение просадок KBH и TOL

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBHTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.78%

-76.39%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.85%

-25.13%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.27%

-45.97%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.27%

-45.97%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-73.11%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.24%

-17.12%

-24.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-32.27%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

9.78%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и TOL

Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 9.74%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBHTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

12.86%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.25%

24.54%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.64%

33.97%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.09%

35.94%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.67%

41.08%

+3.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и TOL

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности TOL в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBH
KB Home		1.95%1.77%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%1.14%0.52%0.31%0.63%0.81%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.08B
-2.15B
(KBH) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBH и TOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KB Home и Toll Brothers, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
-26.5%
Активы портфеля
KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

Часто задаваемые вопросы

KBH and TOL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOL has higher volatility (12.86%) compared to KBH (9.74%). In terms of maximum drawdown, KBH dropped -92.78% vs TOL's -76.39%.

TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBH и TOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор