PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBH с TOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBH с TOL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или TOL.

Корреляция

Корреляция между KBH и TOL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBH и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBH:

-0.64

TOL:

-0.46

Коэф-т Сортино

KBH:

-0.65

TOL:

-0.32

Коэф-т Омега

KBH:

0.93

TOL:

0.96

Коэф-т Кальмара

KBH:

-0.48

TOL:

-0.33

Коэф-т Мартина

KBH:

-0.96

TOL:

-0.69

Индекс Язвы

KBH:

21.61%

TOL:

21.93%

Дневная вол-ть

KBH:

36.52%

TOL:

38.26%

Макс. просадка

KBH:

-92.78%

TOL:

-76.39%

Текущая просадка

KBH:

-37.87%

TOL:

-35.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBH:

$3.95B

TOL:

$10.58B

EPS

KBH:

$8.18

TOL:

$14.51

Коэффициент P/E

KBH:

6.73

TOL:

7.33

Коэффициент PEG

KBH:

0.63

TOL:

0.81

Коэффициент P/S

KBH:

0.58

TOL:

0.98

Коэффициент P/B

KBH:

0.95

TOL:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

KBH:

$6.85B

TOL:

$7.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBH:

$1.44B

TOL:

$2.05B

EBITDA (12 мес.)

KBH:

$798.36M

TOL:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, KBH показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью -14.45%. За последние 10 лет акции KBH превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 15.12% против 12.04% соответственно.

KBH

С начала года

-15.53%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

-29.31%

1 год

-23.22%

5 лет

19.25%

10 лет

15.12%

TOL

С начала года

-14.45%

1 месяц

16.83%

6 месяцев

-29.42%

1 год

-17.53%

5 лет

35.61%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBH и TOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBH
Ранг риск-скорректированной доходности KBH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBH c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TOL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBH и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBH и TOL

Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности TOL в 0.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBH
KB Home		1.82%1.45%1.12%1.88%1.34%1.25%0.67%0.52%0.31%0.63%0.81%0.60%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.88%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBH и TOL

Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBH и TOL

KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL) имеют волатильность 9.78% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBH и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.39B
1.86B
(KBH) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBH и TOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KB Home и Toll Brothers, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
20.3%
24.7%
(KBH) Валовая рентабельность
(TOL) Валовая рентабельность
KBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 282.82M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.30M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.

KBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 127.34M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 219.13M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

KBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 109.56M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.70M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.