Сравнение KBH с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Доходность
Сравнение доходности KBH и TOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBH и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | -8.83% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.39% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
Фундаментальные показатели
KBH:
$3.26B
TOL:
$13.21B
KBH:
$5.25
TOL:
$13.97
KBH:
9.75
TOL:
9.80
KBH:
1.91
TOL:
0.44
KBH:
0.58
TOL:
1.48
KBH:
0.72
TOL:
1.57
KBH:
$5.92B
TOL:
$9.11B
KBH:
$893.19M
TOL:
$2.82B
KBH:
$477.26M
TOL:
$1.82B
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям TOL по среднегодовой доходности: 15.19% против 17.74% соответственно.
KBH
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 15.19%
TOL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 17.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBH vs. TOL — Ранг доходности на риск
KBH
TOL
Сравнение KBH c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBH | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.90 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.51 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.43 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.07 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBH | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.90 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KBH и TOL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и TOL
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности TOL в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.95% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и TOL
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и TOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBH | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -76.39% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -21.47% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -45.97% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -73.11% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -17.62% | -23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -32.34% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 7.56% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и TOL
Текущая волатильность для KB Home (KBH) составляет 8.52%, в то время как у Toll Brothers, Inc. (TOL) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что KBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBH | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 10.77% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 22.40% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 34.68% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 35.79% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.54% | 40.94% | +3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности