PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.15%/yr vs -36.93%/yr for GUSH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 4.15% против -36.93% соответственно.

NAIL

1 день
2.82%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-37.05%
1 год
-22.83%
3 года*
-10.40%
5 лет*
-13.59%
10 лет*
4.15%

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-21.28%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between NAIL and GUSH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.29

The correlation between NAIL and GUSH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NAIL и GUSH

Секторы
NAIL
GUSH

Потребительский циклический сектор

71.8%

-

Промышленность

19.1%

-

Сырьевые материалы

8.6%
2.9%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.8%
GUSH

-

Промышленность

NAIL
19.1%
GUSH

-

Сырьевые материалы

NAIL
8.6%
GUSH
2.9%

Недвижимость

NAIL
0.5%
GUSH

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

GUSH

-

Энергетика

NAIL

-

GUSH
97.2%

Финансовые услуги

NAIL

-

GUSH

-

Здравоохранение

NAIL

-

GUSH

-

Технологии

NAIL

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

NAIL

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVE
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

NAIL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 66
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.54

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.98

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.94

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

6.75

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.54

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.40

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.44

+0.44

Просадки

Сравнение просадок NAIL и GUSH

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-99.98%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-28.94%

-38.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-63.59%

-18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-73.64%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-99.94%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.51%

-99.79%

+22.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-92.92%

+49.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.36%

12.58%

+25.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и GUSH

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.90%

20.18%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.94%

43.32%

+17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.55%

55.49%

+32.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.98%

68.21%

+18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.18%

93.70%

-4.52%

Сравнение комиссий NAIL и GUSH

NAIL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и GUSH

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.01%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and GUSH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (23.90%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, NAIL leads with 4.15% vs -36.93% for GUSH. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 4.15% return vs -36.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.01% for NAIL.

NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор