PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAIL с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с FAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NAIL is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.33%/yr vs 22.21%/yr for FAS. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NAIL charges 0.96%/yr vs 0.88%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (NAIL) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 4.33% против 22.21% соответственно.

NAIL

1 день
4.29%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
-34.42%
С начала года
-9.08%
1 год
-34.79%
3 года*
-17.44%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
4.33%
Всё время*
1.53%

FAS

1 день
0.74%
1 месяц
8.97%
6 месяцев
17.24%
С начала года
10.08%
1 год
25.60%
3 года*
43.46%
5 лет*
12.28%
10 лет*
22.21%
Всё время*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAS

Direxion Daily Financial Bull 3X ETF
$72.50M$79.88M$86.32M

NAIL

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
$48.65M$44.18M$60.66M

Сравнение доходности по годам NAIL и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF		-9.08%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF		10.08%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between NAIL and FAS is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.53

The correlation between NAIL and FAS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NAIL и FAS

Секторы
NAIL
FAS

Потребительский циклический сектор

71.9%

-

Промышленность

19.0%
0.2%

Сырьевые материалы

8.4%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.2%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.9%
FAS

-

Промышленность

NAIL
19.0%
FAS
0.2%

Сырьевые материалы

NAIL
8.4%
FAS

-

Недвижимость

NAIL
0.7%
FAS

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

FAS

-

Энергетика

NAIL

-

FAS

-

Финансовые услуги

NAIL

-

FAS
98.2%

Здравоохранение

NAIL

-

FAS

-

Технологии

NAIL

-

FAS
1.6%

Коммунальные услуги

NAIL

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF

Direxion Daily Financial Bull 3X ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с CURE
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

NAIL vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 55
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NAIL c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (NAIL) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.59

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
1.04

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.63

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

1.40

-2.18

NAIL vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FAS равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и FAS

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-91.61%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-40.88%

-26.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-43.10%

-38.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-66.88%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-85.99%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.02%

0.00%

-74.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.27%

-30.95%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.38%

18.39%

+25.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и FAS

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (NAIL) имеет более высокую волатильность в 28.77% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.77%

11.36%

+17.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.97%

32.81%

+33.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.23%

43.45%

+44.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.25%

54.98%

+33.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.88%

61.10%

+28.78%

Сравнение комиссий NAIL и FAS

NAIL берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FAS в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и FAS

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FAS в 7.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF		7.62%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF		0.69%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and FAS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (28.77%) compared to FAS (11.36%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 22.21% vs 4.33% for NAIL. On fees, FAS is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.21% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.96% for NAIL.

FAS has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 0.69% for NAIL.

NAIL is categorized as Building & Construction, while FAS is Leveraged Equities. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while FAS tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.96% for NAIL and 0.88% for FAS.

FAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор