PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. NAIL is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 7.87%/yr vs 4.54%/yr for FAAR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 7.87% против 4.54% соответственно.

NAIL

1 день
18.77%
1 месяц
42.16%
С начала года
3.61%
6 месяцев
-2.02%
1 год
-3.01%
3 года*
-8.52%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.87%

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		3.61%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between NAIL and FAAR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

-0.01

The correlation between NAIL and FAAR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVE
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

NAIL vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.15

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.08

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.71

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

14.66

-14.74

NAIL vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и FAAR

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-18.03%

-75.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-7.66%

-60.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-11.54%

-70.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-18.03%

-66.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-18.03%

-75.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.39%

-7.66%

-62.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.94%

-7.82%

-36.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.33%

1.93%

+38.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и FAAR

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.58%

2.82%

+26.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.44%

9.80%

+55.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

13.30%

+77.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.88%

12.97%

+74.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.62%

11.55%

+78.07%

Сравнение комиссий NAIL и FAAR

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и FAAR

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.60%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and FAAR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (29.58%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, NAIL leads with 7.87% vs 4.54% for FAAR. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 7.87% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.60% for NAIL.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор