Сравнение NAIL с DBE
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.11%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 4.11% против 11.45% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -36.17%
- С начала года
- -8.67%
- 1 год
- -17.52%
- 3 года*
- -18.08%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 4.11%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам NAIL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -8.67% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between NAIL and DBE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between NAIL and DBE shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. DBE — Ранг доходности на риск
NAIL
DBE
Сравнение NAIL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.34 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.00 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и DBE
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -86.69% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -24.72% | -43.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -24.72% | -57.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -38.74% | -45.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -60.84% | -32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -36.07% | -37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -57.19% | +13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.24% | 8.26% | +33.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и DBE
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 11.68% | +18.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.85% | 32.70% | +31.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.29% | 35.99% | +53.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 29.88% | +58.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 28.39% | +61.23% |
Сравнение комиссий NAIL и DBE
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и DBE
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.68% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and DBE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.75%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 4.11% for NAIL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.68% for NAIL.
NAIL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор