PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 3.96%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 3.96% против 12.03% соответственно.

NAIL

1 день
-2.39%
1 месяц
1.50%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-42.68%
1 год
-20.27%
3 года*
-11.78%
5 лет*
-14.07%
10 лет*
3.96%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-23.44%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between NAIL and DBE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.09

The correlation between NAIL and DBE shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVE
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

NAIL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.43

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.96

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

5.89

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

11.53

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.43

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.67

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.43

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.09

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NAIL и DBE

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-86.69%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-14.41%

-53.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-23.89%

-58.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-38.74%

-45.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-60.84%

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.12%

-30.27%

-47.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.80%

-57.31%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.18%

7.35%

+30.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и DBE

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.23% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.23%

12.95%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.86%

30.86%

+30.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.63%

34.97%

+52.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.99%

29.39%

+57.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.20%

28.33%

+60.87%

Сравнение комиссий NAIL и DBE

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и DBE

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.04%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and DBE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (24.23%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 3.96% for NAIL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.04% for NAIL.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор