PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с DBE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 7.87%/yr vs 9.75%/yr for DBE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 48.87%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.75% соответственно.

NAIL

1 день
18.77%
1 месяц
42.16%
С начала года
3.61%
6 месяцев
-2.02%
1 год
-3.01%
3 года*
-8.52%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.87%

DBE

1 день
-3.31%
1 месяц
-19.00%
С начала года
48.87%
6 месяцев
46.64%
1 год
44.16%
3 года*
15.52%
5 лет*
13.92%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		3.61%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
DBE
Invesco DB Energy Fund		48.87%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between NAIL and DBE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.08

The correlation between NAIL and DBE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVE
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

NAIL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.28

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.84

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.86

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

6.74

-6.81

NAIL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и DBE

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-86.69%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-23.89%

-43.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-23.89%

-58.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-38.74%

-45.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-60.84%

-32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.39%

-43.48%

-26.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.94%

-57.24%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.33%

6.57%

+33.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и DBE

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.58%

9.69%

+19.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.44%

31.65%

+33.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

34.90%

+55.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.88%

29.62%

+58.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.62%

28.36%

+61.26%

Сравнение комиссий NAIL и DBE

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и DBE

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности DBE в 2.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.60%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.60%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (29.58%) compared to DBE (9.69%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 9.75% vs 7.87% for NAIL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 9.75% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

DBE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.60% for NAIL.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор