Сравнение NAIL с CMDT
NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NAIL returned -8.52%/yr vs 11.87%/yr for CMDT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 10.73%.
NAIL
- 1 день
- 18.77%
- 1 месяц
- 42.16%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- -8.52%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 7.87%
CMDT
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAIL и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 3.61% | -40.43% | -22.83% | 98.74% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 10.73% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between NAIL and CMDT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.03 |
The correlation between NAIL and CMDT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAIL vs. CMDT — Ранг доходности на риск
NAIL
CMDT
Сравнение NAIL c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAIL | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.55 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 8.61 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAIL и CMDT
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAIL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -13.23% | -80.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -13.23% | -54.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -13.23% | -68.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.39% | -13.23% | -57.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -2.78% | -41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.33% | 2.37% | +37.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и CMDT
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.58% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAIL | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.58% | 3.79% | +25.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.44% | 10.89% | +54.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.34% | 12.78% | +77.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.88% | 12.31% | +75.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.62% | 12.31% | +77.31% |
Сравнение комиссий NAIL и CMDT
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и CMDT
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CMDT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.73% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.60% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
NAIL and CMDT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.58%) compared to CMDT (3.79%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs CMDT's -13.23%.
On 3-year performance, CMDT leads with 11.87% vs -8.52% for NAIL. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 11.87% return vs -8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.
CMDT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.60% for NAIL.
NAIL is categorized as Leveraged Equities, while CMDT is Commodities. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Direxion and PIMCO. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAIL и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор