Сравнение NAESX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 10.36% против 13.44% соответственно.
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и WESCX
NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
NAESX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
NAESX
WESCX
Сравнение NAESX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.70 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.32 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.87 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 10.86 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и WESCX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и WESCX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -70.60% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.72% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -26.22% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -45.13% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -7.27% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -20.27% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.88% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и WESCX
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) составляет 6.82%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что NAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 8.02% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 14.37% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 25.04% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 21.70% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 23.67% | -2.09% |