PortfoliosLab logo
Сравнение NAESX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NAESX и VSGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NAESX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
302.35%
284.99%
NAESX
VSGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.03

VSGAX:

0.06

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.20

VSGAX:

0.26

Коэф-т Омега

NAESX:

1.03

VSGAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.02

VSGAX:

0.05

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.08

VSGAX:

0.18

Индекс Язвы

NAESX:

7.42%

VSGAX:

8.15%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.38%

VSGAX:

24.59%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

NAESX:

-17.11%

VSGAX:

-18.53%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью -11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAESX имеют среднегодовую доходность 7.31%, а акции VSGAX немного отстают с 7.14%.


NAESX

С начала года

-10.21%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-8.38%

1 год

0.67%

5 лет

12.22%

10 лет

7.31%

VSGAX

С начала года

-11.64%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-7.81%

1 год

1.21%

5 лет

8.06%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NAESX и VSGAX

NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NAESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAESX: 0.17%
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и VSGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NAESX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NAESX: 0.03
VSGAX: 0.06
Коэффициент Сортино NAESX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NAESX: 0.20
VSGAX: 0.26
Коэффициент Омега NAESX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NAESX: 1.03
VSGAX: 1.03
Коэффициент Кальмара NAESX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NAESX: 0.02
VSGAX: 0.05
Коэффициент Мартина NAESX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NAESX: 0.08
VSGAX: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.06
NAESX
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и VSGAX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VSGAX в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
1.44%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и VSGAX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.11%
-18.53%
NAESX
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и VSGAX

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) составляет 14.82%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что NAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
15.91%
NAESX
VSGAX